当前分类： 金融数学
问题：单选题10年期的零息票债券，从第六年初开始的每一年可以按面值（票面价值）赎回。假定收益率曲线的形状在10%时达到水平。则债券的久期是（ ）。A 5年B 7.5年C 8年D 10年E 基于以上所给数据不能确定...
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问题：单选题一只证券的预期收益是11％，β值是1.1。市场预期收益是7.5％，无风险收益率是4.5％。这只证券的α是（ ）。A 3.2％B 4.3% C 7.5% D 8.3% E 11%...
问题：单选题一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（ ）。A 5%B 14.70%C 16.70%D 16.89%E 17.70%...
问题：单选题以10000元本金进行5年投资，前2年的利率为5%，后3年的利率为6%，则以单利和复利分别计算5年后的累积资金之差为（ ）元。A －330.95 B 330.95 C －390.95 D 390.95 E －490.95...
问题：单选题假定标准普尔500股票指数的值为1300点，如果一年期的国库券利率为6%，标准普尔500股指的预期红利为2%。一年期的期货价格是（ ）。A 1352B 1358C 1361D 1369E 1378...
问题：单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（ ）。A 0.80 B 1.13 C 1.25 D 1.56 E 1.78...
问题：单选题假设管理着价值160万元的资产组合，目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债券，当前收益率均为5%。如果采用Redington免疫，则5年期零息债券的持有量为（ ）万元。A 50B 80C 90D 110E 130...
问题：单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（ ）。A 0.06 B 0.11 C 0.12 D 0.132 E 0.144...
问题：单选题一个保守的投资者的效用函数为u（x）=x0.025,x≥0，并具有1000个单位的财富，其中用375个单位购买了彩票，并且以概率p得到50000个单位，以概率（1－p）一无所获。则p=（ ）时，该投资者购买彩票与不购买相当。A 0.01B 0.03 C 0.05 D 0.08 E 0.10...
问题：单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（ ）。A 买进A证券B 买进B证券C 买进A证券或B证券D 买进A证券和B证券E 都不买进...
问题：单选题王女士在2008年10月30日开盘时以4.47元每股价格购入某种股票1000股，在2008年11月29日收盘时以4.43元每股的价格全部抛出。则王女生在这1个月内的收益率为（ ）。A －0.895% B 0.895% C －0.897% D 0.897% E －0.898%...
问题：单选题某人于2008年12月31日存入银行1000元本金，银行存款按年单利率5.5%计息，存款期限为5年，则该人在第3年可获得的利息为（ ）元。A 55 B 110 C 165 D 500 E 1000...
问题：单选题已知一笔业务按利息强度为6%计息，则投资500元、经过8年的积累值为（ ）元。A 805 B 806 C 808 D 810 E 812...
问题：单选题某人有10万元的存款，存入银行可以获取2％的利率。他可以将一部分钱投入股票市场，现在假设股票市场仅仅存在一种股票，收益率和方差服从正态分布N（0.1，1），他对于均值和方差的偏好为U（μ，σ）＝10μ－σ2，他应该将（ ）万元投放到股票市场上。A 1 B 3 C 4 D 6 E 10...
问题：单选题某人在银行账户中存入10000元人民币，年利率为4%，如果在存款未满5年半以前从银行支取存款，就会有支取部分的5%的额外罚金从账户中扣除，该储户在第4年、第5年、第6年、第7年末从银行支取款项为k元，该账户在第10年末存款积累值恰好为10000元。计算k=（ ）元。A 960 B 970 C 980 D 990 E 1000...
问题：单选题零β证券的期望收益率等于（ ）。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率...
问题：单选题某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110港元，期权费为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格与期权费分别为67.5港元和4.85港元。比较A、B的内涵价值（ ）。A A的内涵价值=21.25港元 B的内涵价值=3.55港元B A的内涵价值=3.55港元B的内涵价值=21.25港元C A的内涵价值=B的内涵价值=3.55港元D A的内涵价值=0港元B的内涵价值=3.55港元E A的内涵价值=3.55港元B的内涵价值=0港元...
问题：单选题下面不属于利率模型评价标准的是（ ）。A 模型应该是无套利的，且应有明显的经济意义B 利率应该具有均值回复的特征C 利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单D 利率模型应该是静态的E 利率模型中的参数应当容易估计，并且能较好的拟合历史数据...
问题：单选题如果投资组合I的标准差是21％，这个新组合C的标准差是（ ）。A 12.23%B 13.86%C 14.34%D 15.79%E 16.47%...
