单选题风险资产组合和无风险资产的信息：E(rp)=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（ ）。A 0.5B 0.6 C 0.7 D 0.8 E 0.9
题目
单选题
风险资产组合和无风险资产的信息：E(rp)=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（ ）。
A
0.5
B
0.6
C
0.7
D
0.8
E
0.9
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参考答案和解析
正确答案：
E
解析：
如果期望收益率为8%，则有0.08=0.11y+0.05（1-y），解得y=0.5。因此，必须将全部资金的50%投资于风险资产组合，50%投资于无风险资产。
如果期望收益率为8%，则有0.08=0.11y+0.05（1-y），解得y=0.5。因此，必须将全部资金的50%投资于风险资产组合，50%投资于无风险资产。