单选题考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（ ）美元。A 99.15B 99.18C 100.98D 96.20E 95.16
题目
单选题
考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（ ）美元。
A
99.15
B
99.18
C
100.98
D
96.20
E
95.16
相似考题
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
98美元的远期价值为100.98美元，红利的远期价值为1.83，两者差为99.15美元。
98美元的远期价值为100.98美元，红利的远期价值为1.83，两者差为99.15美元。