当前分类： 金融数学
问题：单选题某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110港元，期权费为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格与期权费分别为67.5港元和4.85港元。比较A、B的内涵价值（ ）。A A的内涵价值=21.25港元 B的内涵价值=3.55港元B A的内涵价值=3.55港元B的内涵价值=21.25港元C A的内涵价值=B的内涵价值=3.55港元D A的内涵价值=0港元B的内涵价值=3.55港元E A的内涵价值=3.55港元B的内涵价值=0港元...
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问题：单选题某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是（ ）。A 执行价格为87.50港元，期权费为4.25港元的看涨期权B 执行价格为92.50港元，期权费为1.97港元的看涨期权C 执行价格为92.00港元，期权费为1.63港元的看涨期权D 执行价格为87.50港元，期权费为2.37港元的看跌期权E 执行价格为92.50港元，期权费为4.89港元的看跌期权...
问题：单选题一只股票的期望收益是14％，无风险利率是4％，而且市场风险溢价是6％。这只股票的β系数是（ ）。A 0 B 1.06 C 1.15 D 1.23 E 1.67...
问题：单选题若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为（ ）元。A 51.14B 53.14C 55.14D 58.14E 58.23...
问题：单选题某一投资者购买了一个执行价格为28美元的股票看跌期权，其期权费为3美元，如果股票的当期价格为22美元，则该期权的内在价值是（ ）美元。A 0B 3C 6D 9E 12...
问题：单选题考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（ ）美元。A 99.15B 99.18C 100.98D 96.20E 95.16...
问题：单选题零β证券的期望收益率等于（ ）。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率...
问题：单选题一个保守的决策者具有财富10万元，他的效用函数u（x）=x－0.02x2，0≤x≤25，这个决策者有机会用5万元进行投资，投资收益可以以0.5的概率获得20万元，或者一无所获。下列说法中正确的是（ ）。（1）决策者不会进行投资；（2）如果决策者有6万元的财富，他将进行投资；（3）如果决策者投资6万元，他将有正的收益。A （1）B （1）（2）C （1）（3）D （2）（3）E （1）（2）（3）...
问题：单选题小王从银行借款4000元，若以每年计息4次的年名义利率16%计息，则他在借款21个月后的本利和为（ ）元。A 4972.85 B 5149.37 C 5263.73 D 5282.74 E 5351.14...
问题：单选题假设当初购买看涨期权的期权费为1.2元，合约的执行价格X为15元，而期权到期时，若股价为18元，则期权买方的净收益为（ ）元。A -1.8B 0C 1.2D 1.8E 3.0...
问题：单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（ ）。A 0.80 B 1.13 C 1.25 D 1.56 E 1.78...
问题：单选题某一股票当前的交易价格为10美元，3个月。股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于（ ）美元。A 1.07B 0.54 C 0.81 D 0.95 E 0.84...
问题：单选题股票基金的期望风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%。投资者有100000美元资金，资于股票基金和货币市场的短期国库券基金的比例分别为0.6、0.4。则该投资者资产组合的期望收益率与标准差分别为（ ）。A 11.3，7.4% B 11.7%，9.14% C 12%，8.7%D 12%，8.4% E 11.5%，8.7%...
问题：单选题假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（ ）。A 1.5％B 2％C 3％D 4.5％E 4.7%...
问题：单选题某项投资从美国参加第二次世界大战之日，即1941年12月7日开始，到战争结束之日，即1945年8月8日终止。则分别按实际/实际及按30/360分别计算，所得投资天数分别为（ ）天。A 1337；1318 B 1338；1319 C 1339；1320 D 1340；1321E 1341；1322...
问题：单选题当合约到期时，下面关于远期的盈亏说法错误的是（ ）。A 如果基础资产的现货价格与远期价格相等，那么该合约对双方都没有价值B 如果基础资产的现货价格小于远期价格，那么多头将亏损，空头将盈利C 如果基础资产的现货价格大于远期价格，那么多头将盈利，空头将亏损D 在不考虑交易者信用风险的情况下，远期的盈亏取决于资产的实际价格与远期价格之间的关系E 以上说法都不正确...
问题：单选题若王女士在2008年3月13日存入1000元，于2008年的11月27日取出，利率为单利8%。则分别按英国法和银行家规则计算其利息金额为（ ）元。A 53.8；54.6 B 54.8；55.6 C 55.8；56.6 D 56.2；57.6E 56.8；57.6...
问题：单选题2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的预期收益率是（ ）。A 0.06B 0.09 C 0.15 D 0.17 E 0.19...
问题：单选题某一股票当前的交易价格为10美元，3个月末，股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5％，执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于（ ）美元。A 1.07B 0.54C 0.81D 0.95E 0.79...
