单选题考虑一个欧式看涨期权，其标的资产为不分红的股票。目前股价为100美元／股，执行价格为102美元／股，期权期限为9个月，无风险利率为7.25％。该期权价格的下限为（ ）美元。A 0B 2.136C 3.216D 3.963E 4.123
题目
单选题
考虑一个欧式看涨期权，其标的资产为不分红的股票。目前股价为100美元／股，执行价格为102美元／股，期权期限为9个月，无风险利率为7.25％。该期权价格的下限为（ ）美元。
A
0
B
2.136
C
3.216
D
3.963
E
4.123
相似考题
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
max（0，S0-K（1+r）-T）=max（0，100-102×（1+7.25％）-9/12）=3.216（美元）
max（0，S0-K（1+r）-T）=max（0，100-102×（1+7.25％）-9/12）=3.216（美元）