单选题某一投资者购买了一个执行价格为28美元的股票看跌期权，其期权费为3美元，如果股票的当期价格为22美元，则该期权的内在价值是（ ）美元。A 0B 3C 6D 9E 12
题目
单选题
某一投资者购买了一个执行价格为28美元的股票看跌期权，其期权费为3美元，如果股票的当期价格为22美元，则该期权的内在价值是（ ）美元。
A
0
B
3
C
6
D
9
E
12
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第1题：
假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利()美元。A.6
B.-6
C.7
D.-7答案：B解析：假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略的成本为6美元(初始投资7美元，此时看涨期权到期价值为0，看跌期权到期价值为1美元)。 -
第2题：
某投资者持有一定量的股票，且暂不打算卖出，为了规避股票下跌风险，进行了买入欧式看跌期权操作，执行价格为57美元／股，权利金为7美元／股，临近到期日，股票现货市场价格超过了58美元／股票，该股票期权价格为9美元／股，该投资者对股票期权进行对冲平仓，则该投资者在期权操作中的损益状况为（ ）。A.7美元／股的权利金损失
B.9美元／股-7美元／股
C.58美元／股-57美元／股
D.7美元／股-9美元／股答案：B解析：买进股票看跌期权，期权买方对冲平仓的损益=期权权利金卖出平仓价-权利金买入价=9美元／股-7美元／股。 -
第3题：
某交易者以2美元／股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元／股；以4美元／股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手。则下列说法中，正确的是（ ）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.当股票价格为36美元／股时，该交易者盈利500美元
B.当股票价格为36美元／股时，该交易者损失500美元
C.当股票价格为34美元／股时，该交易者盈利500美元
D.当股票价格为34美元／股时，该交易者损失300美元答案：B解析：当股票价格为36美元／股时，买入的看跌期权不执行，买入的看涨期权执行，总盈亏为[（36-35）-2-4]100=-500（美元）；当股票价格为34美元／股时，买入的看涨期权不执行，买入的看跌期权执行，总盈亏为[（35-34）-2-4]100500（-美元）。 -
第4题：
某投资者在A股票现货价格为48元／股时，买入一份该股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美形股，合约规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是（ ）。A.损益平衡点=55美元／股+2美元／股票
B.损益平衡点=48美元／股+2美元／股票
C.损益平衡点=55美元／股-2美元／股票
D.损益平衡点=48美元／股-2美元／股票答案：A解析：看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=55+2=57（美元／股）。 -
第5题：
假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（ ）。A、0.22
B、0.36
C、0.27
D、0.45答案：C解析：本题考察对期权平价关系的理解。C+Ke^-rt=3+30e^-0.10.25=32.26(美元），P+S=1+31=32.00（美元），可知C+Ke^-rt>P+S,则应卖出看涨期权、买入看跌期权和股票，则初始投资为：31+1-3=29（美元）；若在初始时刻以无风险利率借入资金，3个月后应偿付的金额为：29e^-0.10.25=29.73（美元）。在到期日，无论执行看涨期权、或是执行看跌期权，都会使股票以30美元的价格出售，此时净利为30-29.73=0.27（美元）。 -
第6题：
假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（）。A. 0.22
B. 0.36
C. 0.27
D. 0.45答案：C解析：本题考察对期权平价关系的理解。C+Ke^-rt=3+30e^-0.10.25=32.26(美元），P+S=1+31=32.00（美元），可知C+Ke^-rt>P+S,则应卖出看涨期权、买入看跌期权和股票，则初始投资为：31+1-3=29（美元）；若在初始时刻以无风险利率借入资金，3个月后应偿付的金额为：29e^-0.10.25=29.73（美元）。在到期日，无论执行看涨期权、或是执行看跌期
权，都会使股票以30美元的价格出售，此时净利为30-29.73=0.27（美元）。 -
第7题：
一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
- A、内涵价值为13美元，时间价值为0
- B、内涵价值为10美元，时间价值为3
- C、内涵价值为3美元，时间价值为10
- D、内涵价值为0美元，时间价值为13
正确答案:B -
第8题：
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
- A、该期权的上限为1.3美元
- B、该期权的上限为2.0美元
- C、该期权的下限为1.0美元
- D、该期权的下限为1.7美元
正确答案:B,C -
第9题：
问答题某不支付股利的美式股票看涨期权，其执行价格为30美元，到期期限为4个月，期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元，按连续复利计算的无风险利率为6%，试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。正确答案： 根据C+X>P+S>C+Xe-rT，
有：C+Xe-rT-S解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利（ ）美元。A6
B-6
C7
D-7
正确答案： D解析： -
第11题：
单选题假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月、执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格跳跃到90美元，则该策略可获利（ ）美元。A12
B13
C-12
D-13
正确答案： A解析： -
第12题：
多选题一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。A该期权的上限为1.3美元
B该期权的上限为2.0美元
C该期权的下限为1.0美元
D该期权的下限为1.7美元
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第13题：
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（ ）美元/盎司。A.30
B.20
C.10
D.0答案：B解析：看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格=1600.50-1580.50=20（美元/盎司）。 -
第14题：
某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（ ）美元。A.5
B.50
C.55
D.-5答案：A解析：看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格=5 -
第15题：
XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3．5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为1003．5=350美元。当股票价格上涨至55
美元，权利金升至5．5美元时，交易者分析该股票价格上涨目标基本实现，则他需要从市场上按55美元的价格将股票卖出，并以50美元的价格购买100股股票，其总损益为（ ）。A. 盈利200美元
B. 亏损150美元
C. 盈利150美元
D. 盈利250美元答案：C解析：当股票价格上涨至55美元，权利金升至5．5美元时，交易者需要从市场上按55美元的价格将股票卖出，并以50美元的价格购买100股股票，其总损益为盈利150美元(500美元的行权收益减去350美元的权利金买价)。 -
第16题：
某投资者卖出期权费为400美元的某股票看跌期权，执行价格为8美元/股，执行数量为10000股，期限为3个月，假如到期日该股票市场价格上涨到9美元/股，则期权卖出方的收益为()美元。A:-400
B:400
C:9600
D:-9600答案：B解析：卖出期权者首先可获得400美元期权费，由于到期时价格上涨，对于买入看跌期权方执行期权并不能获利，因此会放弃期权，所以没有交易，对于卖出期权方则获利400美元期权费。 -
第17题：
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。（）
A 5.92 (美元） ，0.27 (美元)
B 6.92 (美元） ，0.27 (美元)
C 4.92 (美元） ，0.27 (美元)
D 7.92 (美元） ，0.27 (美元)
答案：A解析：欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为5.92 (美元） 0.27 (美元)。 -
第18题：
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）
- A、买入股票、买入期权
- B、买入股票、卖出期权
- C、卖出股票、买入期权
- D、卖出股票、卖出期权
正确答案:A -
第19题：
以下属于实值期权的有（）。
- A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳
- B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳
- C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳
- D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
正确答案:A,D -
第20题：
单选题某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为()美元。A5
B0
C55
D-5
正确答案： B解析： 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权，则该期权的内涵价值=55-50=5（美元）。 -
第21题：
单选题一份看跌期权的标的资产为不分红的股票，合约有效期为120天。当前股价为47美元／股，无风险利率为5％。如果执行价格为50美元，那么美式看跌期权和欧式看跌期权的价格下限分别为（ ）。A2.2美元，2.2美元
B2.2美元，3.0美元
C3.0美元，2.2美元
D3.0美元，3.0美元
E3.0美元，3.2美元
正确答案： D解析：
美式看跌期权可以立即执行，得到3美元的收益，而欧式看跌期权不能立即执行，其最小价值为50×1.05-120/365-47=2.2美元。 -
第22题：
单选题假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）A买入股票、买入期权
B买入股票、卖出期权
C卖出股票、买入期权
D卖出股票、卖出期权
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某交易者以2美元／股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元／股；以4美元／股的价格买人相同执行价格的该股票看涨期权1手，以上说法正确的是( )。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A当股票价格为36美元／股时，该交易者盈利500美元
B当股票价格为36美元／股时，该交易者损失500美元
C当股票价格为34美元／股时，该交易者盈利500美元
D当股票价格为34美元／股时，该交易者损失300美元
正确答案： D解析：