单选题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P，风险投资组合P由两种风险证券组成，分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15，方差是0.009；E的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果希望组成一个期望收益率是0.11的投资组合，则投资在国库券、D、E的资金百分比分别是（ ）。（假设保持D和E的比例和投资组合P中的比例相同）。A 25.53%，44.68%，19.79% B 29.5%，47.6%，22.9%C 26.
题目
单选题
考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P，风险投资组合P由两种风险证券组成，分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15，方差是0.009；E的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果希望组成一个期望收益率是0.11的投资组合，则投资在国库券、D、E的资金百分比分别是（ ）。（假设保持D和E的比例和投资组合P中的比例相同）。
A
25.53%，44.68%，19.79%
B
29.5%，47.6%，22.9%
C
26.25%，40.15%，33.6%
D
20.69%，42.56%，36.75%
E
25%，47.53%，27.47%