单选题零β证券的期望收益率等于（　　）。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率

题目
单选题
零β证券的期望收益率等于（　　）。
A

市场收益率  

B

零收益率

C

负收益率

D

无风险收益率

E

正收益率

相似考题

1.如果证券A的投资收益率等于7010、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，( )．A．证券A的期望收益率等于9． 5%B．证券A的期望收益率等于9．0%C．证券A的期望收益率等于1． 8%D．证券A的期望收益率等于1．2%

2.下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率

3.关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

4.在强式有效市场中，证券组合的管理者获得的期望收益率是( )．A．资本收益率B．市场平均收益率C．无风险利率D．零

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  • 第1题：

    根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：

    A、 等于0

    B、 小于0

    C、 等于无风险收益率

    D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价

    E、 等于市场组合的收益率


    正确答案：
        

  • 第2题：

    当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


    正确答案：√

  • 第3题：

    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。
    Ⅰ.市价总值
    Ⅱ.无风险收益率
    Ⅲ.市场组合期望收益率
    Ⅳ.系统风险
    Ⅴ.市盈率

    A：Ⅰ、Ⅱ
    B：Ⅰ、Ⅲ
    C：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D：Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    E：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：C
    解析：
    由资本资产定价模型的公式E（Rp）=R+[E（RM）-R]βp，可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。

  • 第4题：

    根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。

    A.等于0
    B.小于0
    C.等于无风险收益率
    D.等于无风险收益率加上特有风险溢价
    E.等于市场组合的收益率

    答案：C
    解析：
    CAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。

  • 第5题：

    零贝塔证券的预期收益率是什么？（ ）

    A.市场收益率
    B.零收益率
    C.负收益率
    D.无风险收益率

    答案：D
    解析：
    根据CAPM，证券的预期收益率＝rf＋β×［E（rm）－rf］。当β＝0时，证券的预期收益率＝rf。

  • 第6题：

    零贝塔证券的预期收益率是（）。

    A.市场收益率
    B.零收益率
    C.负收益率
    D.无风险收益率

    答案：D
    解析：
    根据CAPM模型，可知预期收益率=无风险收益率+贝塔系数×风险溢价，贝塔系数为零，则市场预期收益率=无风险收益率。

  • 第7题：

    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。
    Ⅰ．市价总值
    Ⅱ．无风险收益率
    Ⅲ．市场组合期望收益率
    Ⅳ．系统风险
    Ⅴ．市盈率

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    答案：C
    解析：
    由资本资产定价模型的公式E（RP）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βP，可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。

  • 第8题：

    证券市场线的截距是（　　）。


    A.无风险收益率

    B.风险收益率

    C.期望收益率

    D.风险溢价

    答案：A
    解析：

  • 第9题：

    无风险证券的期望收益率为零。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    在强式有效的市场中，证券组合的管理者可以获得的收益率是（）。

    • A、证券价格回归价值所能取得的收益率
    • B、市场平均收益率
    • C、无风险利率
    • D、零

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    零β证券的期望收益率等于（　　）。
    A

    市场收益率  

    B

    零收益率

    C

    负收益率

    D

    无风险收益率

    E

    正收益率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果某公司的适用税率为正,资产收益率为正,并等于债务利率,那么资产收益率将( )

    A．高于股权收益率

    B．等于股权收益率

    C．低于股权收益率

    D．大于零,但不知道它与股权收益率的关系


    参考答案：A

  • 第14题：

    零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（ ）。

    A．市场收益率

    B．零收益率

    C．负收益率

    D．无风险收益率


    正确答案：D

  • 第15题：

    如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。

    A.证券A的期望收益率等于9.5%
    B.证券A的期望收益率等于9.0%
    C.证券A的期望收益率等于1.8%
    D.证券A的期望收益率等于1.2%

    答案：A
    解析：
    可以用观察法，由于四个投资收益率是等可能的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)=7%×25%+9%×25%+10%×25%+1290×25%=9.5%

  • 第16题：

    零贝塔值的证券的期望收益率为()。

    A.市场收益率
    B.零收益率
    C.负收益率
    D.无风险收益率

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。

    A:证券A的期望收益率等于9.5%
    B:证券A的期望收益率等于9.0%
    C:证券A的期望收益率等于1.8%
    D:证券A的期望收益率等于1.2%

    答案：A
    解析：
    可以用观察法，由于四个投资收益率的可能性是相等的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)==9.5%。

  • 第18题：

    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。
    Ⅰ 市价总值
    Ⅱ无风险收益率
    Ⅲ 市场组合期望收益率
    Ⅳ 系统风险
    Ⅴ 市盈率

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：C
    解析：
    由资本资产定价模型的公式E（RP）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βP，可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。

  • 第19题：

    根据财务管理的理论，必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。（　　）


    答案：错
    解析：
    根据资本资产定价模型，必要收益率=无风险收益率+风险收益率。

  • 第20题：

    零贝塔证券的预期收益率是什么（）？

    • A、市场收益率
    • B、零收益率
    • C、负收益率
    • D、无风险收益率

    正确答案:C

  • 第21题：

    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。


    正确答案:错误

  • 第22题：

    单选题
    零贝塔证券的预期收益率是什么（）？
    A

    市场收益率

    B

    零收益率

    C

    负收益率

    D

    无风险收益率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    无风险证券的期望收益率为零。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    E

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


    正确答案： D
    解析： 由资本资产定价模型的公式E（Rp）=Rƒ+[E（RM）-Rƒ]βp，可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。

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