当前分类： 精算模型
问题：单选题第3年末红利的期望值为（ ）。A 0.2025 B 0.4735 C 0.8505 D 0.98 E 1.25...
查看答案
问题：单选题考虑离散的盈余过程U（n）=0.5+1.5n－S（n），S（n）=W1+W2+…+Wn为时间段[0，n]内的总索赔额，Wi（i≥1）相互独立共同分布为：则P[U（1）＜0]+P[U（2）＜0]=（ ）。A 0.21B 0.22 C 0.23 D 0.24 E 0.25...
问题：单选题已知某风险的总理赔额随机变量服从参数为3的泊松分布，个别理赔额服从均值为1的指数分布，保险人决定购买比例再保险，安全附加系数为0.25，再保险人的附加保费率为0.20，再保险比例为40%，则原保险人在购买再保险后的调节系数为（ ）。A 0.07B 0.35 C 0.61 D 0.79 E 0.87...
问题：单选题某保单的理赔次数N服从参数为Λ的泊松分布，已知Λ又服从均值为1/4的指数分布，则该保单组合至少发生一次理赔的概率为（ ）。A 0.10B 0.15C 0.20D 0.55E 0.80...
问题：单选题已知某生存群体55岁的生存人数为56000人，往后5年的死亡率分别为0.005、0.006、0.008、0.022和0.025，则该群体60岁时的生存人数为（ ）人。A 52360B 52370C 52380D 52390E 52400...
问题：单选题计算公司在第二年底还可以营业的概率为（ ）。A 0.6B 0.7 C 0.8 D 0.9 E 1.0...
问题：单选题一个盈余过程是复合泊松过程，其索赔额是常数10，调节系数为0.01。则其安全附加系数θ=（ ）。A 0.049B 0.050 C 0.051 D 0.052 E 0.053...
问题：单选题对于理赔总量S，已知：（1）P（10＜S＜20）=0；（2）E[I10]=0.60；（3）E[I20]=0.20。其中Id为限额损失再保险下自留额为d时的再保险人的理赔额。FS（10）为（ ）。[2008年真题]A 0.98 B 0.96 C 0.94 D 0.93 E 0.92...
问题：单选题保险公司为了促进投保人的安全意识，降低损失程度，采用部分理赔的方法。当实际损失为Y元时，理赔额Z=Y-Y0.8。已知该公司承保的某项火灾损失服从对数正态分布，参数μ=10.0;σ2=0.4，则每次火灾的平均理赔额为（ ）A 12563.8B 22141.6C 19786.5D 20698.3E 23515.2...
问题：单选题某保险公司承保工伤医疗保险。已知每月的理赔次数N服从参数为10的泊松分布，且每次发生的理赔都与其他理赔是相互独立的。每次理赔事件中理赔额有5%的可能超过20000元。则半年内至少有2次理赔的理赔额超过20000元的概率等于（ ）。A 1-6e-5B 1-4e-3C 1-3e-2D 1-2e-1E 1-1.5e-0.5...
问题：单选题某保险公司0时刻的盈余为3，每年年初的保费收入为2。已知每年的理赔额，如表所示。表 保险公司每年理赔额的分布列如果每年的年末该保险公司的盈余大于3，则将超出3的部分作为红利发放。如果该保险公司无法支付理赔，或它的盈余为0，则该保险公司破产。那么该保险公司第3年年末不破产的概率为（ ）。A 0.5B 0.6 C 0.7 D 0.8 E 0.9...
问题：单选题已知l30=10000，q30+k=0.1+0.05k，k=0，1，2，…。假设死亡时间服从均匀分布，则l35.4=（ ）。A 2088.45B 2245.70C 2549.78D 2645.72E 2763.18...
问题：单选题当u＝5时，用Lundberg公式估计最终破产概率ψ（u）的上界为（ ）。A 0.001B 0.458 C 0.838 D 0.937 E 0.955...
问题：单选题若ux-1=4，ux=7，ux+1=15，则F（0）ux=（ ）。A 7A（0）B 4B（0）C 7A（0）+B（0）D 7A（0）+2B（0）E 7A（0）+5B（0）...
问题：单选题已知：1|qx+1=0.09，2|qx+1=0.17，qx+3=0.25，则qx+1+qx+2＝（ ）。A 0.125B 0.335C 0.347D 0.365E 0.526...
问题：单选题每次火灾的平均赔付额为（ ）。A 3338B 9126C 17172D 23515E 39604...
