当前分类： 精算模型
问题：单选题对于具有复合泊松理赔过程的盈余过程U（t），已知破产概率Ψ（u）=0.2e-7u+0.2e-4u+0.3e-2u，u≥0，N为盈余过程U（t）轨道上“最低记录点”的个数，P（N=1）+Ψ（0）为（ ）。A 0.75 B 0.84 C 0.89 D 0.91 E 0.95...
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问题：单选题对于理赔总量S，已知：（1）P（10＜S＜20）=0；（2）E[I10]=0.60；（3）E[I20]=0.20。其中Id为限额损失再保险下自留额为d时的再保险人的理赔额。FS（10）为（ ）。[2008年真题]A 0.98 B 0.96 C 0.94 D 0.93 E 0.92...
问题：单选题设总理赔额S为复合泊松分布，已知个别理赔额取值为1，2，3。如表所示，给出了限额损失再保险不同自留额对应的纯再保费。则fS（5）－fS（6）=（ ）。表 纯再保费A －0.04 B －0.02 C 0 D 0.02 E 0.04...
问题：单选题某保险公司承保工伤医疗保险。已知每月的理赔次数N服从参数为10的泊松分布，且每次发生的理赔都与其他理赔是相互独立的。每次理赔事件中理赔额有5%的可能超过20000元。则半年内至少有2次理赔的理赔额超过20000元的概率等于（ ）。A 1-6e-5B 1-4e-3C 1-3e-2D 1-2e-1E 1-1.5e-0.5...
问题：单选题已知l30=10000，q30+k=0.1+0.05k，k=0，1，2，…。假设死亡时间服从均匀分布，则l35.4=（ ）。A 2088.45B 2245.70C 2549.78D 2645.72E 2763.18...
问题：单选题一个保险人具有如下特性的盈余过程：（1）索赔额分布是P（0）=P（1）=0.5；（2）调节系数R=ln4=1.3863；（3）索赔过程是复合泊松过程；（4）保费是连续收取。则ψ（0） =（ ）。A 0.46B 0.47 C 0.48 D 0.49 E 0.50...
问题：单选题已知某风险的总理赔额随机变量服从参数为3的泊松分布，个别理赔额服从均值为1的指数分布，保险人决定购买比例再保险，安全附加系数为0.25，再保险人的附加保费率为0.20，再保险比例为40%，则原保险人在购买再保险后的调节系数为（ ）。A 0.07B 0.35 C 0.61 D 0.79 E 0.87...
问题：单选题根据这些ux，能产生一些修匀值vx，这些vx的下标x的范围为（ ）。A 26~53B 26~59C 20~53D 20~59E 不确定...
问题：单选题考虑离散的盈余过程U（n）=0.5+1.5n－S（n），S（n）=W1+W2+…+Wn为时间段[0，n]内的总索赔额，Wi（i≥1）相互独立共同分布为：则P[U（1）＜0]+P[U（2）＜0]=（ ）。A 0.21B 0.22 C 0.23 D 0.24 E 0.25...
问题：单选题已知某生存群体55岁的生存人数为56000人，往后5年的死亡率分别为0.005、0.006、0.008、0.022和0.025，则该群体60岁时的生存人数为（ ）人。A 52360B 52370C 52380D 52390E 52400...
问题：单选题当u＝5时，用Lundberg公式估计最终破产概率ψ（u）的上界为（ ）。A 0.001B 0.458 C 0.838 D 0.937 E 0.955...
问题：单选题每次出险的平均损失为（ ）。A 5B 6C 7D 8E 9...
问题：单选题计算公司在第二年底还可以营业的概率为（ ）。A 0.6B 0.7 C 0.8 D 0.9 E 1.0...
问题：单选题某保险公司0时刻的盈余为3，每年年初的保费收入为2。已知每年的理赔额，如表所示。表 保险公司每年理赔额的分布列如果每年的年末该保险公司的盈余大于3，则将超出3的部分作为红利发放。如果该保险公司无法支付理赔，或它的盈余为0，则该保险公司破产。那么该保险公司第3年年末不破产的概率为（ ）。A 0.5B 0.6 C 0.7 D 0.8 E 0.9...
