当前分类： 精算模型
问题：单选题对模型A和B进行似然比检验。已知A是单参数模型，B不止一个参数。进行完参数估计后，两模型的对数似然函数值分别是lA=-280和lB=-276。如果检验的结果是在5%显著性水平下B优于A，则B的参数最多能有（ ）个。A 1B 2C 3D 4E 5...
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问题：单选题根据这些ux，能产生一些修匀值vx，这些vx的下标x的范围为（ ）。A 26~53B 26~59C 20~53D 20~59E 不确定...
问题：单选题一个盈余过程是复合泊松过程，其索赔额是常数10，调节系数为0.01。则其安全附加系数θ=（ ）。A 0.049B 0.050 C 0.051 D 0.052 E 0.053...
问题：单选题设总理赔额S为复合泊松分布，已知个别理赔额取值为1，2，3。如表所示，给出了限额损失再保险不同自留额对应的纯再保费。则fS（5）－fS（6）=（ ）。表 纯再保费A －0.04 B －0.02 C 0 D 0.02 E 0.04...
问题：单选题每次出险的平均损失额为（ ）。A 1.6B 2.0C 2.4D 2.8E 3.2...
问题：单选题某保险公司0时刻的盈余为3，每年年初的保费收入为2。已知每年的理赔额，如表所示。表 保险公司每年理赔额的分布列如果每年的年末该保险公司的盈余大于3，则将超出3的部分作为红利发放。如果该保险公司无法支付理赔，或它的盈余为0，则该保险公司破产。那么该保险公司第3年年末不破产的概率为（ ）。A 0.5B 0.6 C 0.7 D 0.8 E 0.9...
问题：单选题计算在第二年底预计的分红额度为（ ）。A 0.06B 0.08 C 0.10 D 0.12 E 0.14...
问题：单选题一个保险人具有如下特性的盈余过程：（1）索赔额分布是P（0）=P（1）=0.5；（2）调节系数R=ln4=1.3863；（3）索赔过程是复合泊松过程；（4）保费是连续收取。则ψ（0） =（ ）。A 0.46B 0.47 C 0.48 D 0.49 E 0.50...
问题：单选题当u＝5时，用Lundberg公式估计最终破产概率ψ（u）的上界为（ ）。A 0.001B 0.458 C 0.838 D 0.937 E 0.955...
问题：单选题计算公司在第二年底还可以营业的概率为（ ）。A 0.6B 0.7 C 0.8 D 0.9 E 1.0...
问题：单选题对于理赔总量S，已知：（1）P（10＜S＜20）=0；（2）E[I10]=0.60；（3）E[I20]=0.20。其中Id为限额损失再保险下自留额为d时的再保险人的理赔额。FS（10）为（ ）。[2008年真题]A 0.98 B 0.96 C 0.94 D 0.93 E 0.92...
问题：单选题已知l30=10000，q30+k=0.1+0.05k，k=0，1，2，…。假设死亡时间服从均匀分布，则l35.4=（ ）。A 2088.45B 2245.70C 2549.78D 2645.72E 2763.18...
问题：单选题计算vx，vx+1和vx+2时，将出现（ ）个不同的ux。A 12B 13C 14D 15E 16...
问题：单选题一组一年期的定期寿险组合，每份保单的保险金额都为B个单位元，索赔次数N服从泊松分布，参数为λ，则下列计算中不正确的是（ ）。A E（S）=E（N）B=λBB Var（S）=Var（N）B2=λB2C S的可能取值为0，B，2B，…D E（X）=B，Var（X）=B2E P（S≤BX）=P（N≤X）...
问题：单选题已知：1|qx+1=0.09，2|qx+1=0.17，qx+3=0.25，则qx+1+qx+2＝（ ）。A 0.125B 0.335C 0.347D 0.365E 0.526...
问题：单选题已知某生存群体50岁的生存人数为89509人，往后5年的死亡率分别为0.006，0.007，0.009，0.012和0.015，则该群体55岁时的生存人数为（ ）。A 87509B 86206C 85206D 87206E 85509...
问题：单选题如果一个Everett型插值公式是十点公式，则这个公式中所包含的δ的最高幂次是（ ）。A 4B 5C 6D 7E 8...
问题：单选题对于具有复合泊松理赔过程的盈余过程U（t），已知破产概率Ψ（u）=0.2e-7u+0.2e-4u+0.3e-2u，u≥0，N为盈余过程U（t）轨道上“最低记录点”的个数，P（N=1）+Ψ（0）为（ ）。A 0.75 B 0.84 C 0.89 D 0.91 E 0.95...
