当前分类： 中金所金融及衍生品知识竞赛
问题：单选题某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）A 3万美元，现货盈利40.5万人民币B 3万美元，期货亏损40.78万人民币C 3万美元，现货...
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问题：多选题某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。A交易者认为股票后市会大幅波动B交易者认为股票后市会小幅震荡C期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大D期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大...
问题：单选题某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。A 公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益75640元人民币B 公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益-75640元人民币C 公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益-80600元人民币D 公司应在市场上买入看跌...
问题：单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A 卖出对应债券价格的看涨期权B 买入对应债券价格的看涨期权C 卖出对应债券价格的看跌期权D 买入对应债券价格的看跌期权...
问题：单选题进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）A 同时买入国债现货和国债期货B 买入国债现货，卖出国债期货C 同时卖出国债现货和国债期货D 卖出国债现货，买入国债期货...
问题：单选题“同一账户”无需报告的业务不包括以下哪种情况。（）A 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名的一个定期账户里B 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款C 定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一名下的一个账户里的活期存款D 定期存款到期提取，将本金或者本金加部分利息存入该客户在本金融机构开立的同一户名的一个定期账户里...
问题：单选题利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。A 未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖B 对手方违约的风险，到期时不能获得现金流C 前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销D 预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足...
问题：下列（）不是外币支付凭证....
问题：判断题根据利率期限结构的流动性偏好假说，不同期限的债券之间存在一定的替代性，但并非完全可替代。A 对B 错...
问题：多选题基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1...
问题：多选题10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）。A该公司没有产生损失B该公司不承担风险C该公司盈利2万欧元D该公司亏损2万欧元...
问题：单选题已知在美国标价为830美元的电视机在中国标价5120元人民币。年内中国CPI为1.2%，美国CPI为0.2%。根据购买力平价理论，美元兑人民币年初、年末汇率用直接标价法应分别为（）。A 6.3202，6.6187B 6.6187，6.3202C 6.2302，6.1687D 6.1687，6.2302...
问题：单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A 卖出28手A期权，买入16份标的资产B 买入28手A期权，卖出16份标的资产C 卖出28手A期权，卖出16份标的资产D 买入28手A期权，买入16份标的资产...
问题：单选题关于交易型开放式指数基金（ETF）申购、赎回和场内交易，正确的说法是（）A ETF的申购、赎回通过交易所进行B ETF只能通过现金申购C 只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交易D ETF通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标...
问题：假设当前在欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103，则当纽约市场的报价为（）时，两个市场间存在套利机会。...
问题：单选题金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以（）罚款。A 10000元以上50000元以下B 1000元以上5000元以下C 1000元以上3000元以下D 10000元以上30000元以下...
问题：单选题某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。A 无限的上行收益，无限的下行风险B 有限的上行收益，有限的下行风险C 无限的上行风险，有限的下行收益D 有限的上行风险，无限的下行收益...
问题：某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。...
问题：单选题下列有关外汇说法不正确的是（）。A 境内机构的经常项目外汇收入必须调回境内，不得违反国家有关规定将外汇擅自存放在境外B 属于个人所有的外汇，可以自行持有，也可以存入银行或者卖给外汇指定银行C 个人移居境外后，其境内的资产产生的收益，可以持规定的证明材料和有效凭证向外汇指定银行购汇汇出或者携带出境D 外汇市场交易的币种和形式由外汇管理部门规定和调整...
