单选题对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。A 风险有限，盈利有限B 风险有限，盈利无限C 风险无限，盈利有限D 风险无限，盈利无限

题目
单选题
对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。
A

风险有限，盈利有限

B

风险有限，盈利无限

C

风险无限，盈利有限

D

风险无限，盈利无限

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1.以下哪种期权策略可降低套保成本?()A.买入平值看涨期权B.买入牛市价差期权C.买入熊市价差期权

2.关于卖出看涨期权的目的，下列说法正确的是( )。A.为获取权利金收益而卖出看涨期权 B.为获取权利金价差收益而卖出看涨期权 C.为增加标的资产多头的利润而卖出看涨期权 D.为增加标的物空头的利润而卖出看涨期权

3.对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。A、风险有限，盈利有限B、风险有限，盈利无限C、风险无限，盈利有限D、风险无限，盈利无限

4.以下哪种策略没有风险敞口?()A.海鸥看涨期权组合B.牛市价差期权组合C.卖出看涨期权

更多“对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权投资策略的说法，错误的是（）。

    • A、即将大涨，买入看跌期权利润最高
    • B、涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费
    • C、跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费
    • D、看小涨，买入多头价差

    正确答案:A

  • 第2题：

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、看涨股票，买入认购期权
    • B、强烈看涨，合成期货多头
    • C、温和看涨，垂直套利
    • D、温和看涨，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第3题：

    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
    • D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

    正确答案:D

  • 第4题：

    如果投资者对市场态度看多，那么他可能选择的交易策略是（）。

    • A、买入看涨期权
    • B、买入看跌期权
    • C、熊市套利
    • D、卖出看涨期权

    正确答案:A

  • 第5题：

    如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？


    正确答案: 牛市：买入价地执行价格的看跌期权，卖出较高执行价格的看跌期权。
    熊市：买入执行价格较高的看跌期权，并出售执行价格较低的看涨期权。

  • 第6题：

    单选题
    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
    A

    牛市小幅看涨

    B

    牛市大幅看涨

    C

    熊市小幅看跌

    D

    熊市大幅看跌


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨（或看跌）期权构造的是（　　）期权策略。
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    盒式价差

    D

    蝶式价差


    正确答案： D
    解析： 碟式价差期权策略由三种不同执行价格的期权头寸所组成。当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时，可考虑采用买入碟式价差策略。其构造方式为:同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨（或看跌）期权。

  • 第8题：

    单选题
    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
    A

    看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）

    B

    看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）

    C

    看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）

    D

    看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
    A

    投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出

    B

    投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出

    C

    投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差

    D

    投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？

    正确答案： 所谓熊市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看涨期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看涨期权价差交易正好是牛市看涨期权价差交易的反向操作。所谓熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看跌期权价差交易正好是牛市看跌期权价差交易的反向操作。投资者之所以做此操作是因为他预测标的物的市场价格将有温和的下跌。通过这种交易，投资者将在市场价格下跌时获利，而在市场价格上涨时受损。当然投资者在熊市看跌期权价差交易中的收益和损失都是有限的。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    期权价差套利策略包括（　　）。
    A

    熊市价差套利

    B

    蝶式价差套利

    C

    日历价差套利

    D

    对角价差套利


    正确答案： A,C
    解析： 期权价差套利策略是指同时持有相同类型的两个或多个期权头寸的策略（即两个或多个看涨期权，或者两个或多个看跌期权）。价差策略包括牛市价差、熊市价差、盒式价差、碟式价差、日历价差、对角价差等策略。其中，牛市价差策略和熊市价差策略是最基本的价差策略。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。
    A

    Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高

    B

    垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成

    C

    垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

    D

    垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）

    • A、牛市小幅看涨
    • B、牛市大幅看涨
    • C、熊市小幅看跌
    • D、熊市大幅看跌

    正确答案:A

  • 第14题：

    投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）

    • A、牛市认购价差策略
    • B、熊市认购价差策略
    • C、熊市认沽价差策略
    • D、以上均不正确

    正确答案:A

  • 第15题：

    在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。

    • A、熊市价差期权组合
    • B、买入认购期权
    • C、买入认沽期权
    • D、牛市价差期权组合

    正确答案:A

  • 第16题：

    熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？


    正确答案:所谓熊市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看涨期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看涨期权价差交易正好是牛市看涨期权价差交易的反向操作。所谓熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看跌期权价差交易正好是牛市看跌期权价差交易的反向操作。投资者之所以做此操作是因为他预测标的物的市场价格将有温和的下跌。通过这种交易，投资者将在市场价格下跌时获利，而在市场价格上涨时受损。当然投资者在熊市看跌期权价差交易中的收益和损失都是有限的。

  • 第17题：

    什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？


    正确答案:熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看跌时，可运用此策略。

  • 第18题：

    单选题
    在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
    A

    熊市价差期权组合

    B

    买入认购期权

    C

    买入认沽期权

    D

    牛市价差期权组合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    如果投资者对市场态度看多，那么他可能选择的交易策略是（）。
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    熊市套利

    D

    卖出看涨期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？

    正确答案： 熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看跌时，可运用此策略。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
    A

    在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入

    B

    在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出

    C

    投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差

    D

    投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于期权投资策略的说法，错误的是()。
    A

    即将大涨，买入看跌期权利润最高

    B

    涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费

    C

    跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费

    D

    看小涨，买入多头价差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？

    正确答案： 牛市：买入价地执行价格的看跌期权，卖出较高执行价格的看跌期权。
    熊市：买入执行价格较高的看跌期权，并出售执行价格较低的看涨期权。
    解析： 暂无解析

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