单选题如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。A 20%B 21%C 19%D 21.55%

题目
单选题
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
A

20%

B

21%

C

19%

D

21.55%

相似考题

1.下列哪些场合可以进行买进看涨期权?（ ）A．预期后市看涨，运用看涨期权可以节约保证金B．市场波动率正在扩大C．愿意利用买进期权的优势，即有限风险的杠杆作用D．牛市，但隐含价格波动率低

2.市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是(　)。A.历史波动率B.价格波动率C.隐含波动率D.数据波动率

3.隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（ ）

4.根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。A．行权方式B．期权期限C．股票的价格波动率D．期权的执行价格E．市场无风险利率

更多“单选题如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。A 20%B 21%C 19%D 21.55%”相关问题

  • 第1题：

    采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

    公式中的符号X代表（）。

    A、期权的执行价格
    B、标的股票的市场价格
    C、标的股票价格的波动率
    D、权证的价格


    答案：A
    解析：
    X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

  • 第2题：

    下列关于Vega的说法正确的有（ ）。

    A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    B.波动率与期权价格成正比
    C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第3题：

    期权的市场价格反映的波动率为（）。

    • A、已实现波动率
    • B、隐含波动率
    • C、历史波动率
    • D、条件波动率

    正确答案:B

  • 第4题：

    假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）

    • A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险
    • B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
    • C、正Theta意味着该组合获取时间收益
    • D、该组合可能进行Delta中性对冲

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列关于Vega说法正确的有（）。

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    下列关于Vega的说法正确的有（）

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。

    • A、行权价格越高，波动率越大
    • B、行权价格越高，波动率越小
    • C、行权价格越低，波动率越小
    • D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列关于波动率的说法，错误的是（）。

    • A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
    • B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
    • C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
    • D、对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    下列关于波动率的说法，错误的是（）。
    A

    波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度

    B

    历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出

    C

    隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期

    D

    对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
    A

    历史波动率

    B

    隐含波动率

    C

    期权价格波动率

    D

    每日波动率


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是（）。
    A

    历史波动率

    B

    价格波动率

    C

    隐含波动率

    D

    数据波动率


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    期权的市场价格反映的波动率为（）。
    A

    已实现波动率

    B

    隐含波动率

    C

    历史波动率

    D

    条件波动率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

    Ａ波动率与期权价格成正比。
    Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
    Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
    Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：C,D
    解析：
    (1) 波动率与期权价格成正比。
    (2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
    (3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

  • 第14题：

    下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

    Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
    Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
    Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


    答案：A
    解析：
    (1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

  • 第15题：

    如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。

    • A、20%
    • B、21%
    • C、19%
    • D、21.55%

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。

    • A、历史波动率
    • B、隐含波动率
    • C、期价波动率
    • D、每日波动率

    正确答案:B

  • 第17题：

    当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。

    • A、深度虚值期权理论价格被低估
    • B、深度实值期权价理论格被低估
    • C、深度虚值期权价理论格被高估
    • D、深度实值期权价理论格被高估

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。

    • A、隐含波动率随执行价格增加而增大
    • B、隐含波动率随执行价格增加而减小
    • C、隐含波动率随到期期限增加而增大
    • D、隐含波动率随到期期限增加而减小

    正确答案:A

  • 第19题：

    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。

    • A、波动率与期权价格成正比
    • B、平价期权对波动率变动最为敏感
    • C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
    • D、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。

    • A、以往数据的变化情况
    • B、市场对未来的预期
    • C、波动率变化对期权价格的影响
    • D、标的资产真实的波动情况

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
    A

    20%

    B

    21%

    C

    19%

    D

    21.55%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。
    A

    行权价格越高，波动率越大

    B

    行权价格越高，波动率越小

    C

    行权价格越低，波动率越小

    D

    行权价格越接近标的证券价格，波动率越小


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。
    A

    隐含波动率随执行价格增加而增大

    B

    隐含波动率随执行价格增加而减小

    C

    隐含波动率随到期期限增加而增大

    D

    隐含波动率随到期期限增加而减小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
    A

    历史波动率

    B

    隐含波动率

    C

    期价波动率

    D

    每日波动率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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