当前分类： 中金所金融及衍生品知识竞赛
问题：多选题某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）A1元B1.5元C2元D2.5元...
查看答案
问题：判断题随债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，且以递增的速度减小。A 对B 错...
问题：国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。...
问题：多选题3月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）A应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利B应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利C1个月后盈利19200元D1个月后盈利192000元...
问题：填空题需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。...
问题：单选题如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，结算价是2257.6点，某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘后（）（不考虑手续费）A 浮动盈利17760元B 实现盈利17760元C 浮动盈利15780元D 实现盈利15780元...
问题：多选题一般来说，超额收益更容易被发现的市场是（）。A债券市场B新兴国家资本*市场C房地产基金D小盘股...
问题：多选题国债期货基差交易的风险有（）。A数值舍入风险B资金成本风险C现货流动性风险D信用风险...
问题：多选题关于中证500指数的修正方法，正确的描述是（）A凡有样本股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落B凡有样本股送股或配股，在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值C当某一样本股停牌，取其最后成交价计算指数，直至复牌D凡有样本股摘牌（停止交易），在其摘牌日前进行指数修正...
问题：美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。...
问题：单选题信用违约互换（CDS）卖方发生的现金流为（）。A 违约发生时卖方支付现金流B 违约发生时卖方收到现金流C 违约不发生时卖方支付现金流D 违约不发生时卖方不收到现金流...
问题：单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对...
问题：单选题2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A 3月到期的行权价为2200的看涨期权B 3月到期的行权价为2250的看跌期权C 3月到期的行权价为2300的看涨期权D 4月到期的行权价为2250的看跌期权...
问题：判断题卖出国债期货将降低资产组合的久期。A 对B 错...
问题：判断题投资者持有股票可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。A 对B 错...
问题：判断题客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。A 对B 错...
问题：单选题根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）A 转换因子为1.05，久期为4.2的国债B 转换因子为1.09，久期为4.5的国债C 转换因子为1.06，久期为4.8的国债D 转换因子为1.08，久期为5.1的国债...
问题：单选题某客户想要对冲正数的Vega，他可以选择的操作应该是（）A 卖出标的指数B 卖出看跌期权C 买入标的指数D 买入看涨期权...
问题：假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇...
问题：单选题以下包含于外汇掉期交易组合的是（）。A 外汇即期交易+外汇远期交易B 外汇即期交易+外汇即期交易C 外汇期货交易+外汇期货交易D 外汇期货交易+外汇即期交易...
