当前分类： 中金所金融及衍生品知识竞赛
问题：多选题根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。A交割在随后三个交易日完成B第一个交割日为申报交割信息和交券日C第二个交割日为配对缴款日D第三个交割日为收券日...
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问题：单选题某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。投资银行可以增加（）既满足自身需要又能让投资者接受。A 更高执行价的看涨期权空头B 更低执行价的看涨期权空头C 更高执行价的看涨期权多头D 更低执行价的看涨期权多头...
问题：判断题卖出国债期货将降低资产组合的久期。A 对B 错...
问题：多选题一般来说，超额收益更容易被发现的市场是（）。A债券市场B新兴国家资本*市场C房地产基金D小盘股...
问题：多选题8月11日，某基金经理发现3月份英镑/美元期货（合约面值为62500英镑）价格为1.6785，6月份英镑/美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨，同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此，该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日，3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是（）。A市场走势与该基金经理的判断相同B市场走势与该基金经理的判断相反C交易盈利40点D交易亏损40点...
问题：判断题投资者持有股票可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。A 对B 错...
问题：单选题以下包含于外汇掉期交易组合的是（）。A 外汇即期交易+外汇远期交易B 外汇即期交易+外汇即期交易C 外汇期货交易+外汇期货交易D 外汇期货交易+外汇即期交易...
问题：3月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过...
问题：美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。...
问题：单选题在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为（）A 3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的2个月份B 3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的3个月份C 3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的5个月份D 3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的6个月份...
问题：中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午对外公布当日人民币兑（）的中间价，作为当日银行间外汇市场以及银行柜台交易...
问题：判断题CTD券的改变不会影响国债期货价格。A 对B 错...
问题：单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对...
问题：判断题客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。A 对B 错...
问题：单选题信用违约互换（CDS）卖方发生的现金流为（）。A 违约发生时卖方支付现金流B 违约发生时卖方收到现金流C 违约不发生时卖方支付现金流D 违约不发生时卖方不收到现金流...
问题：单选题根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）A 转换因子为1.05，久期为4.2的国债B 转换因子为1.09，久期为4.5的国债C 转换因子为1.06，久期为4.8的国债D 转换因子为1.08，久期为5.1的国债...
问题：多选题投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。AGDP增速低于预期B通货膨胀率高于预期C银行间拆借利率上升DPMI数据低于预期...
问题：单选题某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）A 卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权B 卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权C 卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权D 卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权...
问题：多选题影响部分参与利率下限期权价格的要素有（）。A利率下限B标的波动率C无风险利率D参与比率...
问题：单选题留存备查的国际收支申报单保存期限均为（）。A 3个月B 6个月C 12个月D 24个月...
