当前分类： 中金所金融及衍生品知识竞赛
问题：填空题采用押汇等方式办理涉外收入的，应在境外款项到达经办银行时，由经办银行通知（）办理申报。...
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问题：单选题国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同，付款期限为1个月，双方约定到期时按即期利率支付货款，签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响，该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日，银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865，一个月后，与企业的预期一致，人民币出现了升值，即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比，企业通过套期保值增加（）A 6500元人民币B 122600元人民币C 83...
问题：单选题期权买方买进标的资产所支付的成本被称作（）。A 期权价格B 行权价格C 开盘价D 其他三项都不对...
问题：填空题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。...
问题：单选题某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。A 1.80B 2.00C 2.20D 2.60...
问题：多选题如果某进口商预计计价货币将贬值，则该进口商应该（）A推迟向国外购货B允许外国出口商推迟交货日期C采用延期付款的方式D缩短出口商提供的短期信用期限...
问题：单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。A 客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告B 客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告C 客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告D 客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告...
问题：单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A 卖出对应债券价格的看涨期权B 买入对应债券价格的看涨期权C 卖出对应债券价格的看跌期权D 买入对应债券价格的看跌期权...
问题：判断题货币互换既能规避外汇风险，又能规避利率风险。A 对B 错...
问题：多选题某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。A买入久期为5的国债B买入久期为7的国债C买入5年期国债期货D买入10年期国债期货...
问题：牛市价差组合可以和（）构成Delta中性组合。...
问题：单选题预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）A 做多国债期货，做多股指期货B 做多国债期货，做空股指期货C 做空国债期货，做空股指期货D 做空国债期货，做多股指期货...
问题：判断题卖出国债期货将降低资产组合的久期。A 对B 错...
问题：多选题按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）A在交割日时市场收益率曲线呈水平状态B到期收益率与期货合约的名义息票利率相同C在交割日时市场收益率曲线向上倾斜D到期收益率高于期货合约的名义息票利率...
问题：多选题国债期货基差交易的风险有（）。A数值舍入风险B资金成本风险C现货流动性风险D信用风险...
问题：单选题投资者做空中金所5年期国债期货20手，开仓价格为97.705；若期货结算价格下跌至97.640，其持仓盈亏为（）元。（不计交易成本）A 1300B 13000C -1300D -13000...
问题：单选题境内机构违反外汇帐户管理规定，擅自在境内、境外开立外汇帐户的，出借、串用、转让外汇帐户的，或者擅自改变外汇帐户使用范围的，由外汇管理机关责令改正，撤销外汇帐户，通报批评，并处（）的罚款。A 5万元以上30万元以下B 30%以上3倍以下C 1倍以上5倍以下D 处10万元以上50万元以下的罚款...
问题：多选题根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation，无论哪一种互换期权都可以（）。A对冲预期的利率风险暴露B针对利率走势进行投机C提供了一种已有利率互换提前终止的方法D帮助投资者构筑特定的资产组合...
问题：判断题当利率水平为3%时，某零息债价格为98。利率水平上升，债券价格会低于98。A 对B 错...
问题：多选题以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合...
