当前分类： ICBRR银行风险与监管国际证书考试
问题：二级资本的次级债务能否在到期前偿还？（）...
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问题：单选题外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。A 银行账户头寸与交易账户头寸B 只有交易账户头寸C 只有银行账户头寸D 要看银行外汇头寸规模大小而定...
问题：单选题拥有较大规模零售银行业务的银行资产负债表管理的难度通常来源于（）。A 批发业务和零售业务动态来看保持稳定B 批发业务的重定价通常不按照合约规定进行C 零售业务所包含的内嵌期权过于理性D 零售业务和批发业务的相关性比较小...
问题：单选题巴塞尔委员会成立的缘由是：（）A 20世纪80年代的美国存款与贷款危机B 1989年的Midland银行危机C 1995年的巴林银行危机D 1974年的Herstatt银行倒闭...
问题：单选题下面的陈述中哪一个有关风险调整资本回报率（RAROC）是正确的？（）A 银行应寻求最大化地提高其整体RAROCB 通过控制其业务的绝对和相对风险，银行应尽量最小化其整体的RAROCC 银行应投资于可以最大化该业务部门RAROC的新业务来实现整体RAROC最大化D 银行不应考虑投资负RAROC的生意，即使它增加了银行的整体RAROC...
问题：单选题1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B 给定时间内市场风险导致的最大损失C 给定时间内市场风险导致的最小损失D 一定概率下市场风险导致的最小损失...
问题：某个银行面临着大量交易机会，正在考虑是否执行。但是根据银行交易的绩效要求，只有整个交易部门的表现达到20%的RAROC时...
问题：单选题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）A 返回检验B 敏感度测试C 压力测试D 情景测试...
问题：单选题试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）A 跨周期模型B 跨群组模型C 时差模型D 时点模型...
问题：单选题在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）A 标准法B 内部模型法C IRB基础法D IRB高级法...
问题：单选题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A Delta法B Delta-Gamma法C Delta-Gamma-Vegga法D 全面重估法...
问题：财务比率分析主要考察公司的一些基本财务报表，这些报表不包括哪一张报表？（）...
问题：操作风险的定义不包括：（）。...
问题：为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。...
问题：单选题根据巴塞尔Ⅱ的原则，操作风险管理框架的实施以及每个元素在框架中的相对权重不取决于以下哪个因素？（）A 金融机构的文化B 监管驱动C 业务驱动D 银行的报告货币...
问题：单选题下面哪项不是资产负债管理所关注的？（）A 维持银行所需的流动性结构B 影响银行资产负债表状况和结构的其他问题C 影响银行表外或有负债流动性增加的问题D 影响长期收入稳定性是问题...
问题：单选题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）A 价外期权B 美式期权C 平价期权D 卖空期权...
问题：单选题对零售风险暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）A 3年B 5年C 7年D 9年...
问题：支付利息并被作为低级二级资本的次级债务，在初始发行时其偿付日为发行后（）。...
问题：单选题若交易员打算透过国库券期货，来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险.此时，银行将面临：（）。A 市场风险B 残余风险C 利率风险D 交易标的不一致风险...
