当前分类： ICBRR银行风险与监管国际证书考试
问题：单选题为了体现风险缓释的效果，机构可以减少操作风险暴露以：（）。A 规模的20%为下限B 规模的20%为上限C 规模的10%为下限D 规模的10%为上限...
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问题：操作风险的定义不包括：（）。...
问题：单选题若交易员打算透过国库券期货，来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险.此时，银行将面临：（）。A 市场风险B 残余风险C 利率风险D 交易标的不一致风险...
问题：单选题利率互换交易一般不会产生下列哪个风险？（）A 信用风险B 利率风险C 汇率风险D 清算风险...
问题：财务比率分析主要考察公司的一些基本财务报表，这些报表不包括哪一张报表？（）...
问题：单选题交易员通过什么来管理风险头寸？（）A 清算报告B 风险报告C 监管报告D 日终报告...
问题：单选题下面哪项不是资产负债管理所关注的？（）A 维持银行所需的流动性结构B 影响银行资产负债表状况和结构的其他问题C 影响银行表外或有负债流动性增加的问题D 影响长期收入稳定性是问题...
问题：单选题通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项？（）A 估计贷款的违约概率B 预计贷款的信用损失C 确定贷款组合准确的最大损失D 支持银行贷款的决策和贷款利率的确定...
问题：单选题银行风险管理失败对股东与银行行员的影响是直接的，对（）的影响是间接。A 客户B 银行经理C 银行行长D 银监会...
问题：单选题火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？（）A 银行利率风险净头寸B 银行汇率风险净头寸C 银行信用风险净头寸D 银行股权风险净头寸...
问题：单选题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A Delta法B Delta-Gamma法C Delta-Gamma-Vegga法D 全面重估法...
问题：单选题试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）A 跨周期模型B 跨群组模型C 时差模型D 时点模型...
问题：二级资本的次级债务能否在到期前偿还？（）...
问题：某个银行面临着大量交易机会，正在考虑是否执行。但是根据银行交易的绩效要求，只有整个交易部门的表现达到20%的RAROC时...
问题：单选题外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。A 银行账户头寸与交易账户头寸B 只有交易账户头寸C 只有银行账户头寸D 要看银行外汇头寸规模大小而定...
问题：单选题BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是（）？A 信用等级评定B 资本充足率C 贷款评级模型D 风险资本配置...
问题：单选题拥有较大规模零售银行业务的银行资产负债表管理的难度通常来源于（）。A 批发业务和零售业务动态来看保持稳定B 批发业务的重定价通常不按照合约规定进行C 零售业务所包含的内嵌期权过于理性D 零售业务和批发业务的相关性比较小...
问题：单选题在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）A 标准法B 内部模型法C IRB基础法D IRB高级法...
问题：单选题在快速定价时期，持有空头收息头寸的结果是（）。A 利率下降时，银行获利更多B 利率上升时，银行获利更多C 利率下降不影响银行的利息收入D 利率上升时不影响银行利息收入...
问题：单选题BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A VaR模型B 即期暴露和原始暴露法C 内部评级法D 盯市暴露...
