当前分类： ICBRR银行风险与监管国际证书考试
问题：单选题即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。A 当前重置价值B 远期重置价值C 剩余重置价值D 折现重置价值...
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问题：在制定BASEL Ⅰ时，BASEL委员会的一个目的是（）。...
问题：单选题看跌期权会影响（）。A 一级资本B 二级资本C 合格资本D 债务资本...
问题：单选题如果公开信用等级无法获得，那么BASEL II的风险权重与BASEL I确定的风险权重是否相同?（）A 100%相同B 80%相同C 50%相同D 不相同...
问题：采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）...
问题：单选题以下哪一个等于两个变量与各自平均值差异乘积的平均数？（）A 协方差B 相关系数C 峰度D 标准差...
问题：单选题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）A 返回检验B 敏感度测试C 压力测试D 情景测试...
问题：单选题对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。A 50%B 35%C 20%D 100%...
问题：单选题压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。A 历史情景B 假设情景C 价格异常变动情景D 置信水平内之变动情景...
问题：单选题某公司股票由于多家银行金融机构都认定为成长型公司而被列入增持名单，导致价格大幅上升，这属于下面哪项？（）A 市场缺口B 市场消失C 拥挤交易D 羊群效应...
问题：1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义...
问题：银行的净收入相对于名义资本的比例，称为：（）...
问题：单选题银行买进期货合约后，期货合约的损益将随着每天的市场价格进行重新估价的动作。此一动作称为：（）。A 平仓B 正向市场C 逆向市场D 盯市...
问题：某个部门正在执行一项交易程序，整个过程一共5天，在第三天发生了交易错误，应该如何记录这个事件发生的时间？（）...
问题：单选题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）A 价外期权B 美式期权C 平价期权D 卖空期权...
问题：巴塞尔Ⅱ中没有定义为操作风险的风险类型有业务风险、战略风险、（）。...
问题：单选题许多大的国际银行进行全过程分析时，被广泛使用的运筹学方法称作：（）。A 质量管理法B 六西格码法C 阿尔发贝他法D 返回检验法...
问题：单选题以下哪个银行事件最不可能增加银行的流动性压力？（）A 不良贷款的减少B 意外的交易对手对抵押品的要求C 存款人异常的大额提款D 为资产筹措资金的要求（如按揭贷款）...
问题：巴塞尔协议支柱2和支柱3希望能覆盖的风险类型是：（）...
问题：单选题FSA所划分的业务风险不包括：（）。A 财务稳健状况B 战略C 保险承销D 客户/用户的处理...
