单选题1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B 给定时间内市场风险导致的最大损失C 给定时间内市场风险导致的最小损失D 一定概率下市场风险导致的最小损失

第1题：

第2题：

市场风险修正案规定（）。

• A、不允许银行使用自己的模型
• B、没有具体规定使用模型类型
• C、应该使用蒙特卡罗模型
• D、应该使用VaR模型

正确答案:B

第3题：

由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（）。

• A、风险价值VaR
• B、资本资产定价模型
• C、信用矩阵
• D、默顿模型

正确答案:A

第4题：

不能使用VAR模型的是（）。

• A、即期暴露法
• B、综合法
• C、操作风险
• D、市场风险

正确答案:A

第5题：

市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）

• A、敏感分析
• B、风险价值
• C、压力测试
• D、久期分析

正确答案:B

第6题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

• A、模型开发和运行人员
• B、市场风险管理人员
• C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员
• D、独立于模型开发和运行的人员

正确答案:D

第7题：

市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）

正确答案:正确

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

• A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
• B、给定时间内市场风险导致的最大损失
• C、给定时间内市场风险导致的最小损失
• D、一定概率下市场风险导致的最小损失

正确答案:A

第15题：

1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。

• A、期权模型
• B、衍生品模型
• C、VAR模型
• D、CAR模型

正确答案:C

第16题：

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

第17题：

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

正确答案:错误

第18题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。

正确答案:错误

第19题：

下列属于市场风险的计量模型的是（　）。

• A、基本指标法
• B、风险中性定价模型
• C、高级计量法
• D、VaR模型

正确答案:D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：