单选题采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）A PDB LGDC EADD M（有效期限）

题目
单选题
采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）
A

PD

B

LGD

C

EAD

D

M（有效期限）

相似考题

1.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法

2.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 ?A.方差一协方差法 B.蒙特卡罗法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法

3.IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）A、100%相同B、80%相同C、50%相同D、不相同

4.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取的方法有( )。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）

    • A、银行需估算借款人的PD
    • B、银行需估算LGD
    • C、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证
    • D、其它风险因子由监管机构提供

    正确答案:B

  • 第2题：

    在实施BASELII时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）

    • A、基础指标法
    • B、高级计量法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:D

  • 第3题：

    如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）

    • A、IRB法
    • B、评级法（RBA）
    • C、监管公式法（SF）
    • D、内部评估法（IAA）

    正确答案:A

  • 第4题：

    无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）

    • A、3年
    • B、5年
    • C、7年
    • D、9年

    正确答案:A

  • 第5题：

    对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

    • A、标准法
    • B、基本指标法
    • C、内部模型法
    • D、高级计量法

    正确答案:C

  • 第6题：

    如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）

    • A、内部评级初级法
    • B、内部评级高级法
    • C、巴塞尔新资本协议标准法
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第7题：

    使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。

    • A、1年
    • B、3年
    • C、5年
    • D、7年

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    今后将成为国际金融界信用风险管理的主流模式的是
    A

    基本指标

    B

    标准法

    C

    内部评级法(IRB)

    D

    高级计量法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）
    A

    100%相同

    B

    80%相同

    C

    50%相同

    D

    不相同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行使用高级计量法来计量操作风险不需要监管当局的批准。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
    A

    IRB法

    B

    评级法（RBA）

    C

    监管公式法（SF）

    D

    内部评估法（IAA）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）

    • A、标准法
    • B、内部模型法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:D

  • 第14题：

    采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）

    • A、PD
    • B、LGD
    • C、EAD
    • D、M（有效期限）

    正确答案:D

  • 第15题：

    在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:A

  • 第16题：

    在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）

    • A、标准法
    • B、内部模型法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:B

  • 第17题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

    • A、方差一协方差法
    • B、蒙特卡罗法
    • C、解释区间法
    • D、历史模拟法
    • E、高级计量法

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）

    • A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值
    • B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值
    • C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值
    • D、以上都不是

    正确答案:C

  • 第19题：

    银行使用高级计量法来计量操作风险不需要监管当局的批准。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    规定信用风险内部评级法高级法，不由银行自行估算的有（）。
    A

    PD。

    B

    LGD。

    C

    M。

    D

    其他系数。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）
    A

    银行需估算借款人的PD

    B

    银行需估算LGD

    C

    银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证

    D

    其它风险因子由监管机构提供


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    解释区间法

    D

    历史模拟法

    E

    高级计量法


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    新资本协议强调银行要建立内部的风险评估体系，并提供了三个可供选择的方案，标准化方案、基础的IRB方案和高级的IRB方案。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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