风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 ?A.方差一协方差法 B.蒙特卡罗法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法

题目
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
?

A.方差一协方差法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
相似考题

1.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法

2.以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

3.目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

4.风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．荣特卡洛法

更多“风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 ”相关问题

  • 第1题：

    风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
    Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
    Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。

    A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
    D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

    答案：A,D
    解析：

  • 第3题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。

    A.方差—协方差法
    B.历史模拟法
    C.蒙特卡洛模拟法
    D.收益率曲线法

    答案：D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第4题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第5题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、外汇敞口分析
    • D、敏感性分析
    • E、情景分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

    • A、方差一协方差法
    • B、蒙特卡罗法
    • C、解释区间法
    • D、历史模拟法
    • E、高级计量法

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    多选题
    下列关于VA.R的描述，错误的有（  ）。
    A

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指潜在的最大损失

    D

    风险价值并非是指潜在的最大损失

    E

    风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    解释区间法

    D

    历史模拟法

    E

    高级计量法


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于风险价值，下列表述错误的是（　）。
    A

    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法

    B

    VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术

    C

    VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型

    D

    风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。

    A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
    D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

    答案：A,D
    解析：
    B项，VaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项，最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt－1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt－1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。根据目前的监管规定，ms最小为3。

  • 第14题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

    A.方差一协方差法
    B.蒙特卡洛模拟
    C.解释区间法
    D.历史模拟法
    E.高级计量法

    答案：A,B,D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第15题：

    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

  • 第16题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

    • A、模型开发和运行人员
    • B、市场风险管理人员
    • C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员
    • D、独立于模型开发和运行的人员

    正确答案:D

  • 第18题：

    总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。Ⅰ．方差—协方差法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．解释区间法Ⅳ．历史模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有方差—协方差法、蒙特卡洛模拟法、历史模拟法。

  • 第20题：

    单选题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。
    A

    模型开发和运行人员

    B

    市场风险管理人员

    C

    模型开发和运行人员与市场风险管理人员

    D

    独立于模型开发和运行的人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于VAR的描述，错误的有（  ）。
    A

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指潜在的最大损失

    D

    风险价值并非是指潜在的最大损失

    E

    风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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