50%
35%
20%
100%
第1题:
BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是()?
第2题:
即期暴露法通过盯市手段来计算合约的()。
第3题:
BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: ()
第4题:
从事股票、贵金属(黄金除外)或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用()计算衍生合约信用等价物的价值。
第5题:
采用权重法计量信用风险资本时,商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为()。
第6题:
0%
20%
50%
100%
第7题:
原始暴露法
即期暴露法
重置暴露法
折现暴露法
第8题:
100%
20%
0%
50%
第9题:
经济合作与发展组织(OECD)中央政府的债权风险权重为5%
对于OECD的商业银行及OECD意外的中央政府的债权风险暴露权重为25%
抵押贷款的风险暴露权重为60%
其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重为100%
第10题:
商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
对于证券融资交易,商业银行采用权重法时,不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
第11题:
193.09%
20%
100%
150%
第12题:
即期暴露法;高
原始暴露法;低
盯市暴露法;高
即期暴露法;低
第13题:
在两种计算衍生合约信用等价物的方法中,通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是()?该方法的转换系数要比另一种方法要()。
第14题:
《商业银行资本充足率管理办法》中规定,对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产,使用()计算。
第15题:
对于衍生产品采用盯市暴露法,相比于直接贷款权重为()。
第16题:
商业银行个人住房抵押贷款的风险权重为()。
第17题:
如果银行采用巴塞尔新资本协议中的标准法,公司贷款A的风险权重为()
第18题:
现期风险暴露法
即期风险暴露法
远期风险暴露法
风险暴露法
第19题:
VaR模型
即期暴露和原始暴露法
内部评级法
盯市暴露
第20题:
当前重置价值
远期重置价值
剩余重置价值
折现重置价值
第21题:
14.44%
20%
100%
150%
第22题:
20
50
100
500
第23题:
原始暴露法
远期暴露法
相对暴露法
即期暴露法