某基金詹森a为2%，表示其表现（ ）。A.不如市场的平均水平B.优于市场的平均水平C.等于市场的平均水平D.不确定

题目

某基金詹森a为2%，表示其表现（ ）。

A.不如市场的平均水平

B.优于市场的平均水平

C.等于市场的平均水平

D.不确定

相似考题

1.某企业所在行业属于完全竞争市场环境， 则该企业所采取的福利类型和福利水平最有可能是( )。A. 高于市场平均水平B. 低于市场平均水平C. 接近市场平均水平D. 无法判断

2.詹森指数大于0，表明基金的业绩表现()市场基准组合。A:劣于 B:等于 C:优于 D:不确定

3.某基金詹森α为2%，表示其表现（ ）。A.不如市场的平均水平 B.优于市场的平均水平 C.等于市场的平均水平 D.不确定

4.詹森指数大于O，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。A．劣于B．等于C．优于D．不确定

参考答案和解析
正确答案：B
詹森a衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：
更多“某基金詹森a为2%,表示其表现( )。A.不如市场的平均水平B.优于市场的平均水平C.等于市场的平均水 ”相关问题

  • 第1题：

    詹森指数大于0，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。

    A.劣于
    B.等于
    C.优于
    D.不确定

    答案：C
    解析：
    詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。

  • 第2题：

    假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%，系统风险β分别为1.2和0.8，市场组合的季平均收益率为2.2%，季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为（)。

    A．基金A优于市场表现

    B．基金A优于基金B

    C．市场表现优于基金B

    D．基金B优于基金A


    基金B优于基金A

  • 第3题：

    下列哪一项与“股票市场是弱有效的”命题相违背？

    A．超过25%的共同基金优于市场平均水平

    B．内部人员取得超额是交易利润

    C．每年1月，股票市场获得异常收益


    每年 1 月，股票市场获得异常收益

  • 第4题：

    某基金詹森α为2％，表示其表现（）。

    A.不如市场的平均水平
    B.优于市场的平均水平
    C.等于市场的平均水平
    D.不确定

    答案：B
    解析：
    若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异；当αp>0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当αp<0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

  • 第5题：

    2、假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%，系统风险β分别为1.2和0.8，市场组合的季平均收益率为2.2%，季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为（)。

    A．基金A优于市场表现

    B．基金A优于基金B

    C．市场表现优于基金B

    D．基金B优于基金A


    基金B优于基金A

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