詹森指数大于0，表明基金的业绩表现()市场基准组合。A:劣于 B:等于 C:优于 D:不确定

题目
詹森指数大于0，表明基金的业绩表现()市场基准组合。

A:劣于
B:等于
C:优于
D:不确定
相似考题

1.在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是( )。A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的

2.詹森指数等于零，说明( )。A.无法判断B.基金表现与比较基准的表现相当C.基金表现好于市场指数的表现D.基准表现差于市场指数的表现

3.詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是( )。A．B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同B．C基金的业绩表现比预期的差C．A基金和C基金的业绩表现都比预期的好D．C基金的收益与大盘走势是负相关关系

4.詹森指数大于O，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。A．劣于B．等于C．优于D．不确定

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  • 第1题：

    常见的业绩评价基准包括（ ）。

    A．市场指数

    B．普通风格指数

    C．标准化投资组合

    D．詹森指数


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是()。

    A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
    B:C基金的业绩表现比预期的差
    C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
    D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系

    答案：B
    解析：
    詹森指数代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。如果詹森指数＞0，表明基金业绩表现优于市场基准组合，大得越多、业绩越好；反之，如果詹森指数＜0，则表明绩效不好。C基金的詹森指数为-0.5，所以C基金的业绩表现比预期的差。

  • 第3题：

    关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）

    A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

  • 第4题：

    下列有关业绩评估指数的叙述，正确的是()。

    A:特雷诺指数小于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效
    B:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
    C:詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
    D:夏普指数以证券市场线为基准

    答案：B
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。

  • 第5题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
    B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
    C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
    D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

  • 第6题：

    以下关于詹森α说法正确的是（ ）。

    A.若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异
    B.当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现
    C.当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
    D.以上说法都正确

    答案：D
    解析：
    A、B、C三个选项均是正确的。

  • 第7题：

    影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括（）。

    A:基金组合的风险水平发生变化
    B:CAFM模型的有效性
    C:市场指数组合不同于真实的市场组合
    D:不适当的市场组合基准

    答案：A,B,D
    解析：
    经典绩效衡量方法存在的问题：①CAPM的有效性问题；②SML误定可能引致的绩效衡量误差，以替代品作为市场组合进行绩效评价，绩效排名可能不同于真实市场组合下的排名；③基金组合的风险水平并非一成不变；④以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇。

  • 第8题：

    特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。（　）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    常见的业绩评价基准包括（）。

    • A、市场指数
    • B、普通风格指数
    • C、标准化投资组合
    • D、詹森指数

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）
    A

    B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同

    B

    C基金的业绩表现比预期的差

    C

    A基金和C基金的业绩表现都比预期的好

    D

    C基金的收益与大盘走势是负相关关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    詹森指数的计算公式为：αJ＝R(＿)i－[R(＿)f＋βiM（R(＿)M－R(＿)f）]，下列各项关于詹森指数的表述，错误的是（　　）。
    A

    詹森指数是一种以资本资产定价模型（CAPM）为基础的评价基金业绩的绝对指标

    B

    詹森指数优于特雷诺指数与夏普指数的地方在于能够告诉我们各基金表现优于基准组合的具体大小

    C

    若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异

    D

    当αJ＜0时，说明基金表现要优于市场指数表现


    正确答案： D
    解析：
    若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当αJ＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当αJ＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

  • 第12题：

    多选题
    常见的业绩评价基准包括（）。
    A

    市场指数

    B

    普通风格指数

    C

    标准化投资组合

    D

    詹森指数


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    常见的业绩评价基准不包括（ ）。

    A．市场指数

    B．普通风格指数

    C．标准化投资组合

    D．詹森指数


    正确答案：D

  • 第14题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.50以下判断正确的是()。

    A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
    B:C基金的业绩表现比预期的差
    C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
    D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系

    答案：B
    解析：

  • 第15题：

    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()


    答案：对
    解析：

  • 第16题：

    基金业绩评价的业绩可以选择的比较基准包括（ ）。
    Ⅰ.全市场指数 Ⅱ.复合指数 Ⅲ.行业指数 Ⅳ.几个指数的组合

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据投资范围和投资目标选取基准指数，可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。如果一个基金的目标是投资特定市场或特定行业，就可以选取该市场或行业指数，如以创业板指数或医药生物行业指数作为业绩比较基准。此外，也可以选取几个指数的组合作为一个基金的业绩比较基准。

  • 第17题：

    以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。

    A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
    B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
    C.当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现
    D.当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

    答案：D
    解析：
    若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当ap<0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。故D不正确，选D。

  • 第18题：

    下列关于风险调整的基金业绩评价方法：詹森α和信息比率，表述不正确的是（ ）。

    A.詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
    B.当α大于0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α小于0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
    C.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    D.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得的超额收益越小

    答案：D
    解析：
    信息比率越大.说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。因此，选项D不正确。

  • 第19题：

    詹森指数大于0，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。

    A.劣于
    B.等于
    C.优于
    D.不确定

    答案：C
    解析：
    詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。

  • 第20题：

    常见的业绩评价基准不包括（）。

    • A、市场指数
    • B、普通风格指数
    • C、标准化投资组合
    • D、詹森指数

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（  ）市场基准组合。
    A

    劣于

    B

    等于

    C

    优于

    D

    不确定


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。
    A

    劣于

    B

    等于

    C

    优于

    D

    不确定


    正确答案： A
    解析： 詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。

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