詹森指数等于零，说明( )。A.无法判断B.基金表现与比较基准的表现相当C.基金表现好于市场指数的表现D.基准表现差于市场指数的表现

题目

詹森指数等于零，说明( )。

A.无法判断

B.基金表现与比较基准的表现相当

C.基金表现好于市场指数的表现

D.基准表现差于市场指数的表现

相似考题

1.主动型基金是指力图取得超越基准组合表现的基金，通常又被称为指数基金。 （ ）

2.指数基金追求超过市场平均表现。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

3.詹森指数等于零，说明基金表现差强人意。 ( )

4.实务上对基金业绩的考察主要采用两种方法：一是将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较；二是将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较。( )

更多“詹森指数等于零，说明( )。A.无法判断B.基金表现与比较基准的表现相当C.基金表现好于市场指数的表现D.基准表现差于市场指数的表现”相关问题

  • 第1题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是( )。

    A．B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同

    B．C基金的业绩表现比预期的差

    C．A基金和C基金的业绩表现都比预期的好

    D．C基金的收益与大盘走势是负相关关系


    正确答案：B

  • 第2题：

    关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。

    A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

    B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

    D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


    正确答案：B

  • 第3题：

    不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制某指数表现的基金是（ ）。

    A.开放式基金

    B.封闭式基金

    C.主动型基金

    D.指数基金


    正确答案：D
    D[解析]根据投资理念可以将基金分为主动型基金与被动(指数)型基金。主动型基金是一类力图取得超越基准组合表现的基金。与主动型基金不同，被动型基金并不主动寻求取得超越市场的表现．而是试图复制指数的表现。被动型基金一般选取特定的指数作为跟踪的对象，因此通常又被称为指数型基金。

  • 第4题：

    (2016年)不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制某指数表现的基金是（　）。

    A.开放式基金
    B.封闭式基金
    C.主动型基金
    D.指数基金

    答案：D
    解析：
    D[解析]根据投资理念可以将基金分为主动型基金与被动（指数）型基金。主动型基金是一类力图取得超越基准组合表现的基金。与主动型基金不同，被动型基金并不主动寻求取得超越市场的表现．而是试图复制指数的表现。被动型基金一般选取特定的指数作为跟踪的对象，因此通常又被称为指数型基金。

  • 第5题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.50以下判断正确的是()。

    A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
    B:C基金的业绩表现比预期的差
    C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
    D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系

    答案：B
    解析：

  • 第6题：

    以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。

    A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
    B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
    C.当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现
    D.当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

    答案：D
    解析：
    若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当ap<0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。故D不正确，选D。

  • 第7题：

    下列关于风险调整的基金业绩评价方法：詹森α和信息比率，表述不正确的是（ ）。

    A.詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
    B.当α大于0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α小于0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
    C.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    D.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得的超额收益越小

    答案：D
    解析：
    信息比率越大.说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。因此，选项D不正确。

  • 第8题：

    詹森指数等于零，说明基金的表现差强人意。 （ ）


    答案：错
    解析：
    答案为B。詹森指数等于零，说明基金组合的收益率与处于同等风险水平 的被动组合的收益率不存在显著差异，该基金的表现就被称为是中性的，詹森指数小于零 则表示基金的绩效表现不尽如人意。

  • 第9题：

    基金业绩衡量存在不同的视角，其中实务衡量对基金业绩的考查主要采取的方法有()。

    A:将选定的基金表现与行业指数的表现加以比较
    B:将选定的基金表现与不同投资类型的一组基金的表现进行比较
    C:将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较
    D:将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行比较

    答案：C,D
    解析：
    实务上对基金业绩的考查主要采用两种方法：一是将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较；二是将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较。故选CD。

  • 第10题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为一0．5，以下判断正确的是(　　)。

    A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
    B.C基金的业绩表现比预期的差
    C.A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
    D.C基金的收益与大盘走势是负相关关系

    答案：B
    解析：
    詹森指数αp=Rp一[Rf+βp(RM—Rf)]，是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。

  • 第11题：

    单选题
    詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（  ）市场基准组合。
    A

    劣于

    B

    等于

    C

    优于

    D

    不确定


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。
    A

    劣于

    B

    等于

    C

    优于

    D

    不确定


    正确答案： A
    解析： 詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。

  • 第13题：

    不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制某一市场表现的基金是（ ）。

    A．收入型基金

    B．平衡型基金

    C．指数型基金

    D．成长型基金


    正确答案：C
    被动型基金(通常被称为指数型基金)一般选取特定的指数成分股作为投资的对象，不主动寻求超越市场的表现，而是试图复制指数的表现。

  • 第14题：

    基金业绩衡量存在不同的视角，其中实务衡量对基金业绩的考察采取的主要方法有（ ）。

    A．将选定的基金表现与行业指数的表现加以比较

    B．将选定的基金表现与不同投资类型的一组基金的表现进行相对比较

    C．将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较

    D．将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较


    正确答案：CD

  • 第15题：

    关于指数基金,以下表述错误的是（ ）

    A.指数基金就是按照指数构成的标准购买该指数包含的证券市场中的全部或者一部分证券
    B.ETF联接基金是一种指数基金
    C.ETF基金是一种特殊的指数基金
    D.指数基金不主动寻求超越市场的表现,而是试图复制指数的表现

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是()。

    A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
    B:C基金的业绩表现比预期的差
    C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
    D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系

    答案：B
    解析：
    詹森指数代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。如果詹森指数＞0，表明基金业绩表现优于市场基准组合，大得越多、业绩越好；反之，如果詹森指数＜0，则表明绩效不好。C基金的詹森指数为-0.5，所以C基金的业绩表现比预期的差。

  • 第17题：

    詹森指数大于0，表明基金的业绩表现()市场基准组合。

    A:劣于
    B:等于
    C:优于
    D:不确定

    答案：C
    解析：
    詹森指数表示实现的（或预期的）收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。如果观察到的实际收益率大于理论收益率，说明该组合的绩效优于市场，如果小于理论收益率，说明该组合的绩效不如市场。

  • 第18题：

    以下关于詹森α说法正确的是（ ）。

    A.若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异
    B.当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现
    C.当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
    D.以上说法都正确

    答案：D
    解析：
    A、B、C三个选项均是正确的。

  • 第19题：

    在对基金绩效表现进行衡量时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现（ ）。

    A.越差 B.越好
    C.相同 D.无法判断


    答案：B
    解析：
    在对基金绩效表现进行衡量时，可以根 据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指 数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第20题：

    根据基金绩效评估的基准比较法，一个良好的基准组合应当是（）。

    A:投资者选定的指数
    B:能够衡量市场整体表现的指数
    C:市场认同度最高的指数
    D:预先确定的组合

    答案：D
    解析：
    一个良好的基准组合应具有如下五个方面的特征：①明确的组成成分，即构成组合的成分证券的名称、权重是非常清晰的；②可实际投资的，即可以通过投资基准组合来跟踪积极管理的组合；③可衡量的，即指基准组合的收益率具有可计算性；④适当的，即与被评价基金具有相同的风格与风险特征,⑤先确定的，即基准组合的构造先于被评估基金的设立。

  • 第21题：

    詹森指数大于0，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。

    A.劣于
    B.等于
    C.优于
    D.不确定

    答案：C
    解析：
    詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。

  • 第22题：

    与主动型基金不同，被动型基金并不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制指数的表现。被动型基金一般选取特定的指数作为跟踪的对象，因此通常又被称为“指数型基金”。


    正确答案:正确

  • 第23题：

    单选题
    詹森指数的计算公式为：αJ＝R(＿)i－[R(＿)f＋βiM（R(＿)M－R(＿)f）]，下列各项关于詹森指数的表述，错误的是（　　）。
    A

    詹森指数是一种以资本资产定价模型（CAPM）为基础的评价基金业绩的绝对指标

    B

    詹森指数优于特雷诺指数与夏普指数的地方在于能够告诉我们各基金表现优于基准组合的具体大小

    C

    若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异

    D

    当αJ＜0时，说明基金表现要优于市场指数表现


    正确答案： C
    解析：
    若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当αJ＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当αJ＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

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