詹森指数大于O，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。A．劣于B．等于C．优于D．不确定

题目

詹森指数大于O，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。

A．劣于

B．等于

C．优于

D．不确定

相似考题

1.根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要( )市场组合A.劣于B.优于C.等于D.先优于后等于

2.某基金詹森a为2%，表示其表现（ ）。A.不如市场的平均水平B.优于市场的平均水平C.等于市场的平均水平D.不确定

3.詹森指数等于零，说明( )。A.无法判断B.基金表现与比较基准的表现相当C.基金表现好于市场指数的表现D.基准表现差于市场指数的表现

4.在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是( )。A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的

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  • 第1题：

    常见的业绩评价基准包括（ ）。

    A．市场指数

    B．普通风格指数

    C．标准化投资组合

    D．詹森指数


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    某基金詹森α为2%，表示其表现（ ）。

    A.不如市场的平均水平
    B.优于市场的平均水平
    C.等于市场的平均水平
    D.不确定

    答案：B
    解析：
    詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：

    若α p =0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异；当α p >0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α p <0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

  • 第3题：

    某基金詹森α为2％，表示其表现（）。

    A.不如市场的平均水平
    B.优于市场的平均水平
    C.等于市场的平均水平
    D.不确定

    答案：B
    解析：
    若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异；当αp>0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当αp<0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

  • 第4题：

    詹森指数大于0，表明基金的业绩表现()市场基准组合。

    A:劣于
    B:等于
    C:优于
    D:不确定

    答案：C
    解析：
    詹森指数表示实现的（或预期的）收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。如果观察到的实际收益率大于理论收益率，说明该组合的绩效优于市场，如果小于理论收益率，说明该组合的绩效不如市场。

  • 第5题：

    詹森指数大于0，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。

    A.劣于
    B.等于
    C.优于
    D.不确定

    答案：C
    解析：
    詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。

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