根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要( )市场组合A.劣于B.优于C.等于D.先优于后等于

题目

根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要( )市场组合

A.劣于

B.优于

C.等于

D.先优于后等于

相似考题

1.根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要优于市场组合( )。

2.建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（ ）

3.根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。（ ）

4.那些位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要好。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

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  • 第1题：

    根据SM1线，那些位于SM1线上的基金的特雷诺指数大于SM1线的斜率，因而表现要优于市场组合。（ ）


    正确答案：×
    在SM1线上的投资风险优于市场组合。

  • 第2题：

    根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。()


    答案：错
    解析：
    在SML线上的投资风险优于市场组合。

  • 第3题：

    在下列各项中，能够正确揭示证券市场线（SML）特征表述的有（）。

    A．SML的斜率由β系数决定

    B．如果投资者对风险的厌恶程度增加，SML的斜率增加

    C．在市场均衡的情况下，所有证券都将落在SML上

    D．若SML的斜率为负，根据CAPM，证券投资的预期收益率低于无风险收益率


    如果投资者对风险的厌恶程度减少，SML的斜率减小;在市场均衡的情况下，所有证券都将落在SML上

  • 第4题：

    当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()


    答案：对
    解析：
    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线的上方，所以本题说法正确。

  • 第5题：

    在下列各项中，能够正确揭示证券市场线（SML）特征表述的有（）。

    A．SML的斜率由β系数决定

    B．如果投资者对风险的厌恶程度减少，SML的斜率减小

    C．在市场均衡的情况下，所有证券都将落在SML上

    D．SML表明投资必要收益率与市场风险相关，财务经理不能控制SML的斜率和截距


    如果投资者对风险的厌恶程度减少，SML的斜率减小;在市场均衡的情况下，所有证券都将落在SML上

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