当前分类： 中金所金融及衍生品知识竞赛
问题：按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）A、在交割日时市场收益率曲线呈水平状态B、到期收益率与期货合约的名义息票利率相同C、在交割日时市场收益率曲线向上倾斜D、到期收益率高于期货合约的名义息票利率...
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问题：假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。A、0.0368B、0.6468C、0.77D、0.84...
问题：在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为（）A、3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的2个月份B、3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的3个月份C、3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的5个月份D、3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的6个月份...
问题：远期合约与期货合约的（）可以是相同的。A、标的资产B、结算方式C、流动性D、市场定价方式...
问题：建立股指期货投资者适当性制度的重要意义在于（）...
问题：结构化产品的价格既反映了产品各个组成部分的价值，同时也反映了什么？...
问题：假设英镑兑美元的即期汇率为2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为2，并且美国的通货膨胀率为5%，英国的通货膨胀率为2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（）。A、2%B、3%C、5%D、7%...
问题：先推出股指期权，而后推出个股期权的国家或地区有（）。A、印度B、韩国C、日本D、台湾地区...
问题：以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta...
问题：某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。A、只是区间触发型产品B、既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品C、只是区间累积型汇率挂钩产品D、既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品...
问题：某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易：卖出即期美元500万，买入2个月远期美元200万，买入即期美元400万，卖出2个月远期美元100万，以下说法正确的是（）A、该银行外汇头寸平衡，没有风险敞口B、该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口C、该银行应买入100万即期美元，卖出100万2个月远期美元D、该银行应卖出300万即期美元，买入300万2个月远期美元...
问题：解付银行应于收到涉外收入款项并贷记收款人账户（），逐笔编制涉外收入的“申报号码”并向收款人发出入账通知书。A、当日B、次日C、3日内D、5日内...
问题：已知在美国标价为830美元的电视机在中国标价5120元人民币。年内中国CPI为1.2%，美国CPI为0.2%。根据购买力平价理论，美元兑人民币年初、年末汇率用直接标价法应分别为（）。A、6.3202，6.6187B、6.6187，6.3202C、6.2302，6.1687D、6.1687，6.2302...
问题：银行以10%的固定利率向企业发放贷款1亿元，同时与投资者签订一份总收益互换。该互换规定，银行承诺支付该贷款的利息和贷款市场价值的变动部分之和，获得相当于SHIBOR+50bp的收益。若当前SHIBOR为9%，且一年后贷款的价值下跌至9500万。则投资者需支付银行（）。A、1000万B、950万C、1050万D、900万...
问题：中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。...
问题：外汇掉期和货币互换的主要区别有（）A、外汇掉期一般为1年以内的交易，货币互换一般为1年以上的交易B、外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率，货币互换一般使用相同汇率C、外汇掉期不进行利息交换，货币互换涉及利息交换D、外汇掉期和货币互换先后交换的本金金额不变...
问题：根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）A、转换因子为1.05，久期为4.2的国债B、转换因子为1.09，久期为4.5的国债C、转换因子为1.06，久期为4.8的国债D、转换因子为1.08，久期为5.1的国债...
问题：缴纳境外国际组织会费的居民，可持缴费通知、境外国际组织证明、身份证或户口簿到任何一家外汇指定银行办理。...
问题：5年期国债期货采用名义标准券设计，实行多券种替代交收，其价格与多个国债现货价格存在联系。...
问题：简述违反《国际收支统计申报办法实施细则》的行为及如何处罚？...
