根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。A、正态分布B、t分布C、椭圆分布D、指数分布

题目

根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。

  • A、正态分布
  • B、t分布
  • C、椭圆分布
  • D、指数分布
相似考题

1.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在采用的风险限额指标中，至少应包括( )。A．交易限额B．错配限额C．止损限额D．风险价值限额

2.meta分析中要求效应大小对应样本统计量服从什么分布( )A、正态分布B、二项分布C、指数分布D、泊松分布E、超几何分布

3.A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（ ）。A．均匀分布B．二项分布C．正态分布D．离散分布

4.两独立样本t检验的前提条件不包括()。A、两总体服从正态分布B、两总体方差相等C、服从指数分布D、观测值间相互独立E、计量资料

更多“根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。A、正态分布B、t分布C、椭圆分布D、指数分布”相关问题

  • 第1题：

    VaR的字面解释是指处于风险中的价值（Value at Risk），一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。
    Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布
    Ⅲ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
    Ⅳ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅳ


    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    下面儿个关于样本均值分布的陈述中，正确的是( )。

    A: 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    B: 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够人，样本均值就服从止志分布
    C: 当总体不服从止志分布时，样本均值一定服从正态分布
    D: 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
    E: 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

    答案：A,E
    解析：

  • 第5题：

    在单因子试验中，方差分析的基本假设包括（）。

    • A、在水平Ai下试验指标Yi服从正态分布
    • B、在不同的水平下，试验指标Yi的方差相等
    • C、各试验指标Yij相互独立
    • D、在水平Ai下，指标Yi的均值相等
    • E、在水平Ai下试验指标Yi不一定服从正态分布

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    估计风险事故造成的损失次数可以使用（）。

    • A、二项分布
    • B、正态分布
    • C、泊松分布
    • D、对数正态分布
    • E、指数分布

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第8题：

    高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。

    • A、预期损失的固定倍数
    • B、风险价值（VaR）
    • C、损失分布的标准偏差
    • D、标准偏差相对均值的百分比

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是()。 Ⅰ 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ 当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 V 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布
    A

    I、Ⅳ

    B

    I、V

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、V


    正确答案： C
    解析： 由中心极限定理可知：当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布，即X~N(μ，σ2)时，X~N（μ，σ2/n）当总体为未知的分布时，只要样本容量n足够大(通常要求n ≥30)，样本均值X仍会接近正态分布，其分布的期望值为总体均值，方差为总体方差的1／n；如果总体不是正态分布，当n为小样本时(通常n<30)，样本均值的分布则不服从正态分布。

  • 第10题：

    多选题
    根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
    A

    正态分布

    B

    t分布

    C

    椭圆分布

    D

    指数分布


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（   ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    估计风险事故造成的损失次数可以使用（）。
    A

    二项分布

    B

    正态分布

    C

    泊松分布

    D

    对数正态分布

    E

    指数分布


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
    B:可以计算信用风险
    C:可处理非正态分布和极端状况
    D:大大简化了计算量

    答案：A,B,C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法具有的优点是：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险；可以计算信用风险；可处理非正态分布和极端状况。

  • 第14题：

    下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
    A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
    B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
    C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值
    D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值


    答案：D
    解析：
    采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形。根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值。

  • 第15题：

    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。
    Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布
    Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
    Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

    A、Ⅰ.Ⅴ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    在电力系统中，一类设备的故障数服从（）。

    A正态分布

    B均匀分布

    CPoisson分布

    D指数分布


    C
    略

  • 第17题：

    在电力系统中，一类设备的故障数服从（）。

    • A、正态分布
    • B、均匀分布
    • C、Poisson分布
    • D、指数分布

    正确答案:C

  • 第18题：

    在线性回归模型中，随机误差μ被假定服从（）

    • A、正态分布
    • B、二项分布
    • C、指数分布
    • D、t分布

    正确答案:A

  • 第19题：

    计量抽样检验需要假定质量特性服从某种分布律，如正态分布、指数分布等，可以把多种质量特性合并起来规定为一个质量标准。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    从呈负偏态分布的总体中进行随机抽样，当样本含量趋于无穷大时，根据中心极限定理可以认为所得的样本均数服从（）。
    A

    对数正态分布

    B

    正态分布

    C

    二项分布

    D

    Poisson分布

    E

    指数分布


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    计量抽样检验需要假定质量特性服从某种分布律，如正态分布、指数分布等，可以把多种质量特性合并起来规定为一个质量标准。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
    A

    在险价值（VAR）

    B

    方差

    C

    均值

    D

    绝对离差


    正确答案： B
    解析： 马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

  • 第23题：

    判断题
    在风险管理实践中通常将正态分布作为刻画风险的重要指标。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

相关内容