A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（ ）。A．均匀分布B．二项分布C．正态分布D．离散分布

题目

A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（ ）。

A．均匀分布

B．二项分布

C．正态分布

D．离散分布

相似考题

1.在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。A．贷款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性

2.在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。()此题为判断题(对，错)。

3.根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。A.市场风险计量方法B.市场风险计量模型C.计量模型的假设前提D.市场风险计量的数据来源

4.以下关于客户信用评级，说法正确的是( )。A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段B．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D．违约概率模型能够直接估计客户的违约概率E．一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据

参考答案和解析
正确答案：B
因为B贷款机构发生违约的可能性只有两种可能情况，二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布，因此更适合此案例。
更多“A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时,采用风险管理模型,A银行判断该风险管理模型是否 ”相关问题

  • 第1题：

    信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（ ）。

    A．从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型

    B．从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型

    C．从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型

    D．从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型


    正确答案：C

  • 第2题：

    在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )

    A．货款金额

    B．回收率

    C．回收率的波动性

    D．贷款违约风险之间的相关性


    正确答案：C
    C【解析】回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。

  • 第3题：

    信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（　　）。

    A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
    B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
    C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
    D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型

    答案：C
    解析：
    信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。

  • 第4题：

    商业银行客户信用评级的发展过程是( )。

    A.专家判断法-信用评分模型-违约概率模型
    B.专家判断法-违约概率模型-信用评分模型
    C.违约概率模型-专家判断法-信用评分模型
    D.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型

    答案：A
    解析：
    从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个主要发展阶段。

  • 第5题：

    在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

    A:贷款金额
    B:回收率
    C:回收率的波动性
    D:贷款违约风险之间的相关性

    答案：C
    解析：
    违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

  • 第6题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

    • A、模型开发和运行人员
    • B、市场风险管理人员
    • C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员
    • D、独立于模型开发和运行的人员

    正确答案:D

  • 第7题：

    监管机构对商业银行风险计量模型的监督检查的内容包括（）。

    • A、建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
    • B、是否积累足够的历史数据
    • C、是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化的例外安排
    • D、是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
    • E、对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    采用（）的商业银行应当将模型的运用与日常风险管理相融合。
    A

    外部模型

    B

    内部模型

    C

    五力模型

    D

    SWOT模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    商业银行客户信用评级的发展过程是（  ）。
    A

    违约概率模型一专家判断法一信用评分模型

    B

    信用风险模型一专家判断法一违约概率模型

    C

    专家判断法一信用评分模型一违约概率模型

    D

    专家判断法一违约概率模型一信用评分模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）严格的程序。
    A

    违约风险模型和模型独立控制

    B

    技术风险模型和模型独立预测

    C

    系统风险模型和模型独立操作

    D

    操作风险模型和模型独立验证


    正确答案： D
    解析： 使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

  • 第11题：

    判断题
    商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（ ）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。

    A．违约概率模型

    B．定性分析法

    C．定量分析法

    D．信用风险量化模型


    正确答案：D
    违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型。同时信用风险量化模型在金融领域的发展也引起了监管当局的高度重视，并在《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率，可见信用风险量化模型的发展正在对传统的信用风险管理模式产生巨大的影响。故选D。

  • 第14题：

    《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。

    A:违约概率模型
    B:定性分析法
    C:定量分析法
    D:信用风险量化模型

    答案：D
    解析：
    违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型。同时信用风险量化模型在金融领域的发展也引起了监管当局的高度重视，并在《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率，可见信用风险量化模型的发展正在对传统的信用风险管理模式产生巨大的影响。故选D 。

  • 第15题：

    商业银行客户信用评级的发展过程是()。

    A:违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
    B:信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
    C:专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
    D:专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

    答案：C
    解析：
    商业银行客户信用评级大致经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。

  • 第16题：

    使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
    A.违约风险模型和模型独立控制 D.技术风险模型和模型独立预测
    C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证


    答案：D
    解析：
    答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序。

  • 第17题：

    采用（）的商业银行应当将模型的运用与日常风险管理相融合。

    • A、外部模型
    • B、内部模型
    • C、五力模型
    • D、SWOT模型

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。
    A

    模型开发和运行人员

    B

    市场风险管理人员

    C

    模型开发和运行人员与市场风险管理人员

    D

    独立于模型开发和运行的人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定，商业银行应在全面分析与并购有关的各项风险的基础上，建立审慎的财务模型，测算并购双方未来财务数据，以及对并购贷款风险有重要影响的关键财务杠杆和偿债能力指标。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。
    A

    为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

    B

    为商业银行提供更好的信用风险管理模型

    C

    提供商业银行对自身风险特征的理解

    D

    帮助商业银行重估模型假设

    E

    帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定，商业银行可根据并购交易的复杂性、专业性和技术性，聘请中介机构进行有关调查并在风险评估时使用该中介机构的调查报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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