虚值看跌期权的内在价值等于（）A、行权价格减去标的价格B、标的价格减去行权价格C、0D、权利金

题目

虚值看跌期权的内在价值等于（）

  • A、行权价格减去标的价格
  • B、标的价格减去行权价格
  • C、0
  • D、权利金
相似考题

1.下列关于期权的说法，正确的有()。A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

2.一张处于虚值状态的看跌期权的内在价值等于（） A.看跌期权价格 B.股价减去执行价格 C.零 D.执行价格减去股价

3. 张处于实值状态的看跌期权的内在价值等于( ) A.股价减去执行价格 B.看跌期权价格 C.零 D.执行价格减去股价

4.认购权证的理论价值就是标的股票的价格减去行权价格。()

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  • 第1题：

    关于买进看跌期权的说法（不计交易费用）正确的有（）。

    A.看跌期权的买方的最大损失是权利金
    B.看跌期权的买方的最大损失等于执行价格-权利金
    C.当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
    D.当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

    答案：A,C
    解析：
    从理论上说，期权买方的亏损风险是有限的（仅以期权权利金为限），实值看跌期权的执行价格高于其标的资产价格，行权对买方有利；虚值看跌期权的执行价格低于其标的资产价格，行权对买方不利。

  • 第2题：

    关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（ ）。

    A.当标的资产的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
    B.当标的资产的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
    C.看跌期权的买方的最大损失是：执行价格一权利金
    D.看跌期权的买方的最大损失是权利金

    答案：B,D
    解析：
    A、C两项，当标的资产价格大于等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，其最大损失为权利金。

  • 第3题：

    下列时间价值最大的是（ ）。

    A.行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14
    B.行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8
    C.行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23
    D.行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5

    答案：C
    解析：
    期权价格=内涵价值+时间价值组成，看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。选项A：看跌期权时间价值=2-（15-14）=1；
    选项B：由于执行价格-标的资产价格<0，因此内涵价值为0，看跌期权时间价值=2-0=2；
    选项C：看涨期权时间价值=3-（23-23）=3；
    选项D：看涨期权时间价值=2-（13.5-12）=0.5。

  • 第4题：

    下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

    A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5
    B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
    C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
    D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8

    答案：B
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。时间价值=权利金-内涵价值。题干中，四种情形的分析结果如下表，可知时间价值最大的为B项的情形。

  • 第5题：

    下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（ ）。
    Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格
    Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格
    Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格
    Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格

    A.Ⅰ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：B
    解析：
    看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格。如果计算结果小于0，则内在价值等于0。

  • 第6题：

    关于几种期权说法，下列说法错误的是（）。

    • A、实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
    • B、平值期权，也称价平期权，是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。
    • C、虚值期权，也称价外期权，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。
    • D、期权的权利金是指期权合约的行权价格

    正确答案:D

  • 第7题：

    认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。

    • A、权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）
    • B、权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）
    • C、权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）
    • D、权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）

    正确答案:C

  • 第8题：

    认购-认沽期权平价公式为（）

    • A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
    • B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
    • C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
    • D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

    正确答案:D

  • 第9题：

    关于买进看跌期权的说法（不计交易费用）正确的有（）。

    • A、看跌期权的买方的最大损失是权利金
    • B、看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
    • C、当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
    • D、当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

    正确答案:A,C

  • 第10题：

    多选题
    下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。
    A

    看涨期权行权价格>标的资产价格

    B

    看涨期权行权价格<标的资产价格

    C

    看跌期权行权价格>标的资产价格

    D

    看跌期权行权价格<标的资产价格


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    认购-认沽期权平价公式为（）
    A

    认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格

    B

    认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和

    C

    认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价

    D

    认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列期权中，时间价值最大的是（　　）。[2015年5月真题]
    A

    行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

    B

    行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

    C

    行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

    D

    行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5


    正确答案： A
    解析：
    时间价值=权利金－内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格－标的资产价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2－0=2；B项，时间价值=2－（15－14）=1；C项，时间价值=3－0=3；D项，时间价值=2－（13.5－12）=0.5。

  • 第13题：

    下列期权中，时间价值最大的是（　　）。

    A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23

    B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14

    C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5

    D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

    答案：A
    解析：
    时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
    A项，时间价值=3-(23-23)=3；B项，时间价值=2-(15-14)=1；C项，时间价值=2-(13．5-12)=0．5；D项，时间价值=2-0=2。

  • 第14题：

    关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（ ）。

    A.看跌期权买方的最大损失是：执行价格-权利金
    B.看跌期权买方的最大损失是全部的权利金
    C.当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
    D.当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

    答案：B,C
    解析：
    看跌期权买方的最大损失为全部的权利金；一旦标的物价格下跌，便可执行期权，以执行价格卖出标的资产，从而对冲了标的资产价格下跌可能存在的潜在损失。

  • 第15题：

    下列期权中，时间价值最大的是（）。

    A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8
    B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14
    C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23
    D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

    答案：C
    解析：
    时间价值=权利金－内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格－标的资产价格，如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2-0=2；B项，时间价值=2－(15-14)=1；C项，时间价值=3－0=3；D项，时间价值=2－(135－12)=05。所以，时间价值最大的为A项。

  • 第16题：

    下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

    A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
    B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
    C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

    答案：D
    解析：
    时间价值=权利金一内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产的市场价格一执行价格。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产的市场价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2-0=2。B项，时间价值=2-(13.5-12)=0．5；C项，时间价值=2-(15-14)=1；D项，时间价值=3-0=3。

  • 第17题：

    行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是（ ）。
    A、看跌期权
    B、实值期权
    C、虚值期权
    D、平值期权


    答案：B
    解析：
    行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是实值期权。

  • 第18题：

    下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。

    • A、看涨期权行权价格>标的资产价格
    • B、看涨期权行权价格<标的资产价格
    • C、看跌期权行权价格>标的资产价格
    • D、看跌期权行权价格<标的资产价格

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）。

    • A、市场价格
    • B、内在价格
    • C、时间价格
    • D、履约价格

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列期权中，时间价值最大是（）。

    • A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5
    • B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
    • C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    • D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的有（　　）。[2010年5月真题]
    A

    看跌期权的买方的最大损失是权利金

    B

    看跌期权的买方的最大损失是：执行价格－权利金

    C

    当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

    D

    当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利


    正确答案： D,C
    解析：
    买进看跌期权，最大风险为损失全部权利金；损益平衡点＝执行价格－权利金；行权损益＝执行价格－标的资产价格－权利金。当执行价格－权利金＜标的资产价格＜执行价格，行权有利，虽处于亏损状态，但亏损最大为权利金；当执行价格－权利金＝标的资产价格，损益为0；当标的资产价格＜执行价格－权利金，处于盈利状态，当标的资产价格跌至0时盈利最大，等于执行价格－权利金。

  • 第22题：

    单选题
    虚值看跌期权的内在价值等于（）
    A

    行权价格减去标的价格

    B

    标的价格减去行权价格

    C

    0

    D

    权利金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列期权中，时间价值最大是（）。
    A

    行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5

    B

    行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

    C

    行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14

    D

    行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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