当前分类： 中金所金融及衍生品知识竞赛
问题：中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。A、6-10年B、6.5-10.5年C、6.5-10.25年D、4-5.25年...
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问题：某10年期债券每年付息一次，票面利率为5%，付息日为每年的7月1日。某投资者于10月1日买入面值为100元的该债券，应计利息为（）元。A、3.74B、1.23C、5D、1.26...
问题：美联储加息会导致大量的资金（）美国，从而导致美元大幅（）。A、流入；升值B、流入；贬值C、流出；升值D、流出；贬值...
问题：按照中国金融期货交易所五年期国债期货结算规则，下列描述正确的是（）A、当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均B、当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均C、结算价计算结果保留四位小数D、结算价计算结果保留三位小数...
问题：对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。A、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告B、客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告C、客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告D、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告...
问题：李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）A、30B、15C、10D、5...
问题：如果英镑在外汇市场上不断贬值，英国中央银行为了稳定英镑的汇价，可在市场上抛售外汇买入英镑。这种做法属于（）A、冲销式干预B、非冲销式干预C、调整国内货币政策D、调整国内财政政策...
问题：战略性资产配置是建立在对主要资产类别（）长期预测基础之上的。A、预期报酬率B、标准差C、协方差D、波动率...
问题：根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定，证券公司应当承担协助期货公司进行风险控制的职责。...
问题：沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。...
问题：某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125，000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。A、盈利19675美元B、亏损19675美元C、盈利8760美元D、亏损8760美元...
问题：预期未来市场利率下降，投资者适宜（）国债期货，待期货价格（）后平仓获利。A、买入，上涨B、卖出，下跌C、买入，下跌D、卖出，上涨...
问题：影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。...
问题：利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。A、未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖B、对手方违约的风险，到期时不能获得现金流C、前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销D、预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足...
问题：关于资产配置，错误的说法是（）A、资产配置通常可分为战略性资产配置、战术性资产配置与市场条件约束下的资产配置B、不同策略的资产配置在时间跨度上往往不同C、战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调D、股指期货适用于股票组合的战略性资产配置与战术性资产配置，不太适用于市场条件约束下的资产配置...
问题：境外法人或自然人作为投资汇入的外汇，未经外汇局批准，不得（）。...
问题：对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券B、到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券C、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券D、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券...
问题：1年期定期利率对3MShibor的互换，半年付息1次。若当前3MShibor为3.6%，3个月后重置日3MShibor报价为4%。则付息日应付现金流参考的浮动利率为（）。A、3.60%B、4%C、4.36%D、7.60%...
问题：国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。...
问题：客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入看涨期权D、卖出看涨期权...
