当前分类： 中金所金融及衍生品知识竞赛
问题：在美国期货市场，利率期货交易品种主要有（）A、欧洲美元期货B、短期国债（T-bills）期货C、中期国债（T-notes）期货D、长期国债（T-bonds）期货...
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问题：中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。A、6-10年B、6.5-10.5年C、6.5-10.25年D、4-5.25年...
问题：李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）A、30B、15C、10D、5...
问题：预期未来市场利率下降，投资者适宜（）国债期货，待期货价格（）后平仓获利。A、买入，上涨B、卖出，下跌C、买入，下跌D、卖出，上涨...
问题：根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定，证券公司应当承担协助期货公司进行风险控制的职责。...
问题：在公开市场买入长期国债，卖出短期国债，对国债收益率曲线的影响是（）A、维持收益率曲线结构相对稳定B、收益率曲线水平上移C、收益率曲线水平下移D、长期利率下降...
问题：对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券B、到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券C、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券D、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券...
问题：设计程序化交易模型时，限制策略自由度和参数数量可以减少参数优化过程中可能造成的过度拟合现象。...
问题：收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。...
问题：如果英镑在外汇市场上不断贬值，英国中央银行为了稳定英镑的汇价，可在市场上抛售外汇买入英镑。这种做法属于（）A、冲销式干预B、非冲销式干预C、调整国内货币政策D、调整国内财政政策...
问题：影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。...
问题：中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。A、符合转托管相关规定B、合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年C、记账式国债D、可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管...
问题：某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。A、买入久期为5的国债B、买入久期为7的国债C、买入5年期国债期货D、买入10年期国债期货...
问题：因公出国人员个人自费购汇标准调整后，因公出国人员个人自费购汇业务不纳入“境内居民个人购汇管理信息系统”操作，各外汇指定银行仍应按照原有规定手工操作有关售汇业务。...
问题：下列有关外汇说法不正确的是（）。A、境内机构的经常项目外汇收入必须调回境内，不得违反国家有关规定将外汇擅自存放在境外B、属于个人所有的外汇，可以自行持有，也可以存入银行或者卖给外汇指定银行C、个人移居境外后，其境内的资产产生的收益，可以持规定的证明材料和有效凭证向外汇指定银行购汇汇出或者携带出境D、外汇市场交易的币种和形式由外汇管理部门规定和调整...
问题：某10年期债券每年付息一次，票面利率为5%，付息日为每年的7月1日。某投资者于10月1日买入面值为100元的该债券，应计利息为（）元。A、3.74B、1.23C、5D、1.26...
问题：沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。...
问题：某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]那么，该产品中的保本率是（）。A、120%B、100%C、80%D、0%...
问题：某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125，000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。A、盈利19675美元B、亏损19675美元C、盈利8760美元D、亏损8760美元...
问题：某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。A、-5.00B、-5.55C、-6.00D、-6.55...
