某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。A、盈利5000元B、亏损5000元C、盈利15000元D、亏损15000元

题目

某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。

  • A、盈利5000元
  • B、亏损5000元
  • C、盈利15000元
  • D、亏损15000元
相似考题

1.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓( )。A.盈利18000元B.盈利15000元C.亏损18000元D.亏损15000元

2.投资者以3310.2点开仓买入沪深300股指期货合约5手，当天以3320.2点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为()。（沪深300股指期货的合约乘数为每点300元）A.亏损3000元 B.盈利3000元 C.盈利15000元 D.亏损15000元

3.投资者以3310.2点开仓卖出沪深300股指期货合约5手,当天以3320.2点全部平仓。若不计交易费用,其交易结果为（ ）。A.盈利10000元 B.亏损10000元 C.盈利15000元 D.亏损15000元

4.投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（ ）。A.亏损3000元/手 B.盈利3000元/手 C.亏损15000元 D.盈利15000元

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  • 第1题：

    投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元。若不计交易费用，其交易结果为（）。??

    A.亏损3000元/手
    B.盈利3000元/手
    C.亏损15000元
    D.盈利15000元

    答案：A,C
    解析：
    沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元，低卖高买亏损10点，则每手亏损10×300=3000（元），总亏损3000×5=15000（元）。

  • 第2题：

    某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（　　）。

    A.-2%
    B.8%
    C.12%
    D.18%

    答案：C,D
    解析：

  • 第3题：

    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

    • A、沪深300指数长期缓慢下跌
    • B、沪深300指数始终不涨不跌
    • C、沪深300指数长期缓慢上涨
    • D、沪深300指数短期迅速上涨

    正确答案:D

  • 第4题：

    投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

    • A、此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
    • B、指数上涨时此交易策略风险无限
    • C、指数下跌时此交易策略风险无限
    • D、此交易策略的到期收益最大为48点

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。

    • A、小于1800点
    • B、大于等于1800点小于2000点
    • C、大于等于2000点小于2500点
    • D、大于等于2500点小于3000点

    正确答案:C

  • 第6题：

    假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。

    • A、最大收益为2300点
    • B、最大亏损为16点
    • C、最大亏损为2280点
    • D、最大收益2284点

    正确答案:B

  • 第7题：

    假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

    • A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大
    • B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小
    • C、Delta会变大，Gamma会变小
    • D、Delta会变小，Gamma会变大

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。
    A

    沪深300指数长期缓慢下跌

    B

    沪深300指数始终不涨不跌

    C

    沪深300指数长期缓慢上涨

    D

    沪深300指数短期迅速上涨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）
    A

    盈利18000元

    B

    盈利15000元

    C

    亏损18000元

    D

    亏损15000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数β为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1400点，假设9月到期的期货合约为1420点。06年6月22日，股票市场企稳，沪深300指数现货指数为1330， 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨，决定继续持有股票，这次操作的结果是（   ）
    A

    盈利50万元

    B

    亏损50万元

    C

    盈利30万元

    D

    亏损30万元


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300指数期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）。
    A

    盈利18000元

    B

    盈利15000元

    C

    亏损18000元

    D

    亏损15000元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。
    A

    看跌期权的Delta和Gamma都会变大

    B

    看跌期权的Delta和Gamma都会变小

    C

    Delta会变大，Gamma会变小

    D

    Delta会变小，Gamma会变大


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第14题：

    假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。

    • A、10
    • B、-5
    • C、-15
    • D、5

    正确答案:B

  • 第15题：

    某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。

    • A、Vega始终是负数
    • B、Delta始终是负数
    • C、Gamma始终是负数
    • D、Theta始终是负数

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    BS公式不可以用来为下列（）定价。

    • A、行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
    • B、行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
    • C、行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）
    • D、行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

    正确答案:D

  • 第17题：

    李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）

    • A、30
    • B、15
    • C、10
    • D、5

    正确答案:B

  • 第18题：

    假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。

    • A、最大收益为36点，最大亏损为无穷大
    • B、最大收益为无穷大，最大亏损为36点
    • C、最大收益为36，最大亏损为2336点
    • D、最大收益为36点，最大亏损为2264点

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，其交易结果为（  ）元。
    A

    盈利15000元

    B

    亏损30000元

    C

    亏损15000元

    D

    盈利3000元


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。
    A

    小于1800点

    B

    大于等于1800点小于2000点

    C

    大于等于2000点小于2500点

    D

    大于等于2500点小于3000点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。
    A

    盈利5000元

    B

    亏损5000元

    C

    盈利15000元

    D

    亏损15000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。
    A

    Vega始终是负数

    B

    Delta始终是负数

    C

    Gamma始终是负数

    D

    Theta始终是负数


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
    A

    10

    B

    -5

    C

    -15

    D

    5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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