假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5

题目

假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。

  • A、10
  • B、-5
  • C、-15
  • D、5
相似考题

1.2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（ ）元人民币。A．95652174B．121739130C．108695652D．113043478

2.假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，投资者损益为（）。（不计交易费用）?A.5点 B.-15点 C.-5点 D.10点

3.假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（　　）。(不计交易费用)A．5点B．-15点C．-5点D．10点

4.9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A. 202 B. 222 C. 180 D. 200

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  • 第1题：

    假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。

    A.10点
    B.-5点
    C.-15点
    D.5点

    答案：B
    解析：
    若到期时标的指数价格为2310点，该投资者选择行权，则其盈亏状况为：2310-2300-15=-5（点）。@##

  • 第2题：

    假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（）。(不计交易费用)
    A、5点
    B、-15点
    C、-5点
    D、10点


    答案：C
    解析：
    投资者行权损益=标的资产卖价﹣执行价格﹣权利金=2310﹣2300﹣15=﹣5(点)。

  • 第3题：

    假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。

    • A、-2280000
    • B、-5280000
    • C、-8280000
    • D、-11280000

    正确答案:B

  • 第4题：

    投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

    • A、此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
    • B、指数上涨时此交易策略风险无限
    • C、指数下跌时此交易策略风险无限
    • D、此交易策略的到期收益最大为48点

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。

    • A、最大收益为2300点
    • B、最大亏损为16点
    • C、最大亏损为2280点
    • D、最大收益2284点

    正确答案:B

  • 第6题：

    假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

    • A、0点，36点
    • B、20点，16点
    • C、36点，0点
    • D、16点，20点

    正确答案:B

  • 第7题：

    假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

    • A、99277978.34
    • B、102286401.9
    • C、105294825.5
    • D、108303249.1

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格为2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。
    A

    10点

    B

    -5点

    C

    -15点

    D

    5点


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（　　）。（不计交易费用）[2015年3月真题]
    A

    5点

    B

    －15点

    C

    －5点

    D

    10点


    正确答案： D
    解析：
    投资者行权损益＝标的资产卖价－执行价格－权利金＝2310－2300－15＝－5（点）。

  • 第10题：

    单选题
    某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。
    A

    小于1800点

    B

    大于等于1800点小于2000点

    C

    大于等于2000点小于2500点

    D

    大于等于2500点小于3000点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（　　）。[2015年11月真题]
    A

    10点

    B

    -5点

    C

    -15点

    D

    5点


    正确答案： A
    解析：
    若到期时标的指数价格为2310点，该投资者会选择行权，其盈亏状况为：2310－2300－15=－5（点）。

  • 第12题：

    单选题
    假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
    A

    10

    B

    -5

    C

    -15

    D

    5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第14题：

    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

    • A、沪深300指数长期缓慢下跌
    • B、沪深300指数始终不涨不跌
    • C、沪深300指数长期缓慢上涨
    • D、沪深300指数短期迅速上涨

    正确答案:D

  • 第15题：

    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

    • A、沪深300指数红利率
    • B、沪深300指数现货价格
    • C、期货合约剩余期限
    • D、沪深300指数的历史波动率

    正确答案:A

  • 第16题：

    某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。

    • A、小于1800点
    • B、大于等于1800点小于2000点
    • C、大于等于2000点小于2500点
    • D、大于等于2500点小于3000点

    正确答案:C

  • 第17题：

    假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。

    • A、最大收益为36点，最大亏损为无穷大
    • B、最大收益为无穷大，最大亏损为36点
    • C、最大收益为36，最大亏损为2336点
    • D、最大收益为36点，最大亏损为2264点

    正确答案:A

  • 第18题：

    假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。

    • A、10点
    • B、-5点
    • C、-15点
    • D、5点

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点，投资者行权损益为()。(不计交易费用)
    A

    5点

    B

    -15点

    C

    -5点

    D

    10点


    正确答案： 5点,-15点,-5点,10点
    解析： 投资者行权损益=标的资产卖价一执行价格一权利金=2310-2300-15=-5(点)。

  • 第20题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。
    A

    10点

    B

    -5点

    C

    -15点

    D

    5点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。
    A

    沪深300指数长期缓慢下跌

    B

    沪深300指数始终不涨不跌

    C

    沪深300指数长期缓慢上涨

    D

    沪深300指数短期迅速上涨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为( )。(不计交易费用)
    A

    5点

    B

    -15点

    C

    -5点

    D

    10点


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。
    A

    0点，36点

    B

    20点，16点

    C

    36点，0点

    D

    16点，20点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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