计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差

题目

计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。

A.无风险收益率

B.投资组合的系统风险

C.投资组合平均收益率

D.投资组合的收益率的标准差

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1.给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58 B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41 A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

2.计算夏普指数需要的基础变量包括（）。A:无风险收益率B:投资组合的系统风险C:投资组合收益率D:投资组合的总风险

3.计算夏普指数需要的基础变量包括（）。A:无风险收益率B:投资组合的总风险C:投资组合收益率D:投资组合的系统风险

4.某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0.21 B.0.07 C.0.13 D.0.38

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  • 第1题：

    计算夏普指数需要的基础变量包括（）。

    A:投资组合收益率
    B:投资组合的总风险
    C:无风险收益率
    D:投资组合的系统风险

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第2题：

    计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
    A、无风险收益率
    B、投资组合的系统风险
    C、投资组合平均收益率
    D、投资组合的收益率的标准差


    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。

    A．夏普比率大的证券组合的业绩好

    B．夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

    C．夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比

    D．夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


    D 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第4题：

    计算夏普指数需要的变量包括（ ）。


    A.投资组合的系统风险 B.基金的标准差
    C.基金的平均无风险利率 D.基金的平均收益率


    答案：B,C,D
    解析：
    夏普指数以标准差作为基金风险的 度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可表示为：式中：Sp为夏普指数；为基金的平均收益率：为基金的平均无风险利率;σp为基金的标准差。

  • 第5题：

    下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。
    A、夏普比率大的证券组合的业绩好
    B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
    C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
    D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


    答案：D
    解析：
    D项，由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。

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