给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58 B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41 A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

题目
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58
B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41
A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
相似考题

1.关于证券投资的风险与收益，下列描述不正确的有( )。A．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿B．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿C．美国一般将联邦政府发行的中短期国库券视为无风险证券，把中短期国库券利率视为无风险利率D．在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对利率风险的补偿

2.关于风险与收益的关系描述正确的是（ ）。A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿C．美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿

3.下列关于说法正确的是（ ）。A．无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率B．无风险收益率由纯粹利率和通货膨胀补贴两部分组成C．通常用短期借款的利率近似地代替无风险收益率D．无风险资产不存在违约风险

4.下列关于证券投资的风险与收益的描述，错误的是（ ）。A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿B．风险和收益的本质联系可以表述为：预期收益率=无风险利率 风险补偿C．美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率D．在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对利率风险的补偿

更多“给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:()

    A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)

    B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)

    C.基金投资组合的系统风险

    D.基金投资组合的平均收益


    参考答案：B

  • 第2题：

    ( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

    A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


    答案：B

  • 第3题：

    下列关于资本市场线的表述，错误的是()。

    A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
    B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系
    C.资本市场线方程反映有效组合的收益率和无风险之间的关系
    D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

    答案：C
    解析：
    资本市场线方程系统阐述了有效组合的期望收益率和风险之间的关系（故C项描述错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

  • 第4题：

    下列关于证券投资的风险与收益的描述中，正确的有()。

    A:在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿
    B:风险和收益的本质联系可以用公式表述为：预期收益率=无风险利率+风险补偿
    C:美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率
    D:在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对利率风险的补偿

    答案：A,B,C
    解析：
    D选项在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对购买力风险的补偿。故选A、B、C。

  • 第5题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。

    A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格
    B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格
    C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
    D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格

    答案：D
    解析：
    任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。

  • 第6题：

    关于风险与收益的关系描述正确的是（）。

    • A、在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿
    • B、风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿
    • C、美国一裔殳将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率
    • D、预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    下列关于证券投资的风险与收益的描述，错误的是（）。

    • A、在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿
    • B、风险和收益的本质联系可以表述为：预期收益率=无风险利率+风险补偿
    • C、美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率
    • D、在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对利率风险的补偿

    正确答案:D

  • 第8题：

    投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。

    • A、在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合
    • B、拥有的资金的机会成本和现值最大的组合
    • C、风险利率和无风险利率成正比的组合
    • D、在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    单选题
    某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
    A

    53.85%

    B

    63.85%

    C

    46.15

    D

    -46.15%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10% 正确


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
    A

    夏普指数

    B

    特雷诺指数

    C

    詹森指数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10%


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于无风险资产描述正确的是( )

    A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零

    B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差

    C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产

    D．无风险资产与风险资产不相关


    参考答案：D
    解析：无风险资产是有确定的预期收益而方差(风险)为零的资产。因此,无风险资产和任何风险资产的协方差是零,故无风险资产与风险资产不相关。无风险资产与风险投资组合的标准差就是风险投资组合的加权标准差。

  • 第14题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。

    A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
    B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
    C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
    D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    下列关于证券投资风险与收益说法正确的是()。

    A:收益以风险为代价，风险用收益来补偿
    B:收益与风险相对应
    C:风险与收益共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬
    D:风险和收益的本质联系可以表述为：预期收益率=无风险利率+风险补偿
    E:低风险和高收益可以兼得

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，收益与风险的基本关系是收益与风险相对应，即风险较大的证券，其要求的收益率相对较高；反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小。

  • 第16题：

    下列各项中，对于资产收益率的表述正确的有（）。

    A.必要收益率=无风险收益率+风险收益率
    B.无风险收益率=纯粹利率+通货膨胀补偿
    C.无风险资产不存在违约风险
    D.风险的大小和投资者对风险的偏好是决定风险收益率大小的因素
    E.一般情况下，通常用长期国债的利率近似地代替无风险收益率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    必要收益率由两部分构成:无风险收益率和风险收益率。无风险收益率由纯粹利率(资金的时间价值)和通货膨胀补偿两部分组成。无风险资产一般满足两个条件:一是不存在违约风险；二是不存在再投资收益率的不确定性。一般情况下，为了方便起见，通常用短期国债的利率近似地代替无风险收益率。风险收益率的大小取决于两个因素:一是风险的大小；二是投资者对风险的偏好。所以选项A、B、C、D正确。

  • 第17题：

    关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
    Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
    Ⅱ.它由投资者偏好决定
    Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
    Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    市场投资组合的特征：（1）它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合。（2）有效前沿上的任何投资组合都可看做是市场投资组合与无风险资产的再组合。（3）市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第18题：

    某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。

    • A、53.85%
    • B、63.85%
    • C、46.15
    • D、-46.15%

    正确答案:C

  • 第19题：

    詹森业绩指数涉及的变量有（）。

    • A、无风险利率
    • B、投资组合的收益率
    • C、市场组合的期望收益率
    • D、投资组合的β系数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    （）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（　）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58.B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41.
    A

    按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

    B

    按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

    C

    按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

    D

    A和B投资组合业绩表现不相上下


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（）。
    A

    对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

    B

    投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合

    C

    当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定

    D

    在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于证券投资风险与收益说法正确的是（　　）。
    A

    商业银行的证券投资收益主要包括利息收益和资本利得

    B

    引起风险的因素以及风险的大小程度不断变化

    C

    风险与收益共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬

    D

    风险和收益的本质联系可以表述为：预期收益率＝无风险利率＋风险补偿

    E

    低风险和高收益可以兼得


    正确答案： C,E
    解析：
    E项，证券投资的收益与风险紧密联系，风险越大，投资收益损失的可能性就越大，同时投资者要求证券发行人付给的收益也就越多；证券风险越小，投资收益损失的可能性就越小，相应地，证券发行人付给投资者的收益也就越少。

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