某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0.21 B.0.07 C.0.13 D.0.38

题目
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

A.0.21
B.0.07
C.0.13
D.0.38
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1.某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

2.某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0．21B.0．07C.0．13D.0．38

3.计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差

4.某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。A．1B．2C．0.5D．1.5

参考答案和解析
答案：D
解析：
根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：
更多“某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。

    A、0.06

    B、0.08

    C、0.10

    D、0.12


    参考答案：B

  • 第2题：

    假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。

    A．0.4

    B．1.00

    C．0.6

    D．0.2


    正确答案：A

  • 第3题：

    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    正确答案：B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
    投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第4题：

    假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。

    A. 1. 0 B. 0. 6
    C. 0. 4 D. 0. 2


    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

    A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58
    B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41
    A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
    D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

    答案：B
    解析：
    （1）根据夏普比率作为标准比较： A组合： Sp=（15%-5%）/0.4=25% B组合：Tp=（11%-5%）/0.2=30% 夏普比率数值越大，代表基金业绩越好，因此B组合表现更优秀。 （2）根据特雷诺比率作为标准比较： A组合： Tp=（15%-5%）/0.58=17.24% B组合：Tp=（11%-5%）/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率：

  • 第6题：

    已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（　　）。

    A.1.6
    B.1.5
    C.1.4
    D.1.2

    答案：C
    解析：
    由于：必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：18%=4%+β×（14%-4%），则该组合的β系数=（18%-4%）/（14%-4%）=1.4。

  • 第7题：

    计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
    A、无风险收益率
    B、投资组合的系统风险
    C、投资组合平均收益率
    D、投资组合的收益率的标准差


    答案：B
    解析：

  • 第8题：

    某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。

    • A、2
    • B、2.5
    • C、1.25
    • D、5

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.21

    B

    0.07

    C

    0.13

    D

    0.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的特雷诺比率为（  ）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    计算夏普比率需要的基础变量不包括()。
    A

    无风险收益率

    B

    投资组合的系统风险

    C

    投资组台平均收益率

    D

    投资组合的收益率的标准差


    正确答案： A
    解析： 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益出以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：其中S P-夏普比率 R P-基金的平均收益率 R f-平均无风险收益率 σ p-基金收益率的标准差。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，级单位总风险下的超额回报率。夏普比例数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第13题：

    已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组 合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%．则该组合的β系数为（ ）。

    A．1.6

    B．1.5

    C．1.4

    D．1.2


    正确答案：C
    由于：必要收益率＝无风险收益率+风险收益率，即：18%＝4%+B(14%－4%)，则该组合的β系数＝(18%－4%)/(14%－4%)＝1.4。

  • 第14题：

    若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )

    A．0.25

    B．0.45

    C．0.20

    D．0.38


    参考答案：B

  • 第15题：

    假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

    A:0.2
    B:0.4
    C:0.6
    D:0.8

    答案：B
    解析：
    根据公式，可得：。

  • 第16题：

    (2016年)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（ ）。

    A.1.6
    B.1.4
    C.2.0
    D.1.3

    答案：C
    解析：
    由于必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：20%=4%+β×（12%-4%），则该组合的β系数=（20%-4%）/（12%-4%）=2。

  • 第18题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效( )。


    A.不如市场绩效好

    B.与市场绩效一样

    C.好于市场绩效

    D.无法评价

    答案：C
    解析：
    以该证券组合的绩效好于市场组合。

  • 第19题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

    • A、0.07
    • B、0.13
    • C、0.21
    • D、0.38

    正确答案:D

  • 第20题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效（）

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4% ,则该组合的β系数为（ ）。
    A

    1.6

    B

    1.5

    C

    1.4

    D

    1.2


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为21%，β值为1.15。若平均无脸利率为12%，则该投资组合的夏普比率为(   )。
    A

    0.48

    B

    0.13

    C

    0.46

    D

    0.22


    正确答案： D
    解析：

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