当前分类： 期货投资分析
问题：当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（...
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问题：在设计压力情景时，需要考虑的因素包括（ ）。...
问题：以下关于程序化交易，说法正确的是()。...
问题：问答题简述期货价格有特定性，远期性，预期性和波动敏感性。...
问题：利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。...
问题：单选题下列选项中，期权不具备的特性是（）。A 高杠杆性B 盈亏非线性C 发行量有限D 权利义务不对等...
问题：基差交易合同签订后，()就成了决定最终采购价格的惟一未知因素。...
问题：（）具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。...
问题：通常将升贴水报价一方称之为基差买方，而将接受升贴水报价并拥有点价权利的一方称之为基差卖方。()...
问题：单选题下列关于波动率的说法，错误的是（）。A 波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B 历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C 隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D 对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的...
问题：回归分析中通常采用最小二乘法，下列关于最小二乘法的说法，错误的是（）。...
问题：判断题在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。A 对B 错...
问题：下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。...
问题：多选题1973年，美国经济学家()引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出不支付红利的股票期权定价公式。A布莱克B马科维茨C斯科尔斯...
问题：下列关于Vega说法正确的有()。...
问题：宏观经济不景气同时通货膨胀预期居高不下，股市和债市持续下跌。在这种情况下，从事精铜生产的企业应该（）以节约成本。...
问题：依据其()等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。...
问题：()是指模型的误差项间存在相关性。...
问题：期货专题报告的内容一般包括（）。...
问题：点价交易在签订购销合同时价格和升贴水都是确定的。...
