多选题阿尔法策略的实现原理包括()。A寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合B用股票组合复制标的指数C卖出相对应的股指期货合约D买入相对应的股指期货合约

题目
多选题
阿尔法策略的实现原理包括()。
A

寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合

B

用股票组合复制标的指数

C

卖出相对应的股指期货合约

D

买入相对应的股指期货合约

相似考题

1.以下投资策略中，不城于觉化策略的是( )。A、多因子策略B、量化红利策略C、固定比例投资组合保险策略D、量化阿尔法策略(2016年11月基金从业资格考试真题)

2.传统阿尔法策略源于以下哪类模型( )。A.CAPMB.APTC.BSMD.二叉树

3.鲍波斯特(TheBaupostGroup)的关键策略是()。A、逆向投资策略B、事件驱动策略C、股票市场中性策略D、可转移阿尔法策略

4.陈速性知识包括定义、规则、原理和认知策略。判断对错

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  • 第1题：

    以下投资策略中，不属于量化策略的是（ ）。

    A.多因子策略

    B.固定比例投资组合保险策略

    C.量化阿尔法策略

    D.量化红利策略


    正确答案：B

  • 第2题：

    下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
    Ⅰ.阿尔法套利
    Ⅱ.股指期货套利
    Ⅲ.商品期货套利
    Ⅳ.期权套利

    A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

  • 第3题：

    机构投资者使用权益类衍生品，是由于其重要性使得权益类衍生品在（ ）方面得到广泛应用。

    A. 传统的阿尔法(Alpha)策略
    B. 动态资产配置策略
    C. 现金资产证券化策略
    D. 阿尔法转移策略

    答案：A,C,D
    解析：
    机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性:一是像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值，二是权益类衍生品具备灵活的资产配置功能.这两个特性使得权益类衍生品在资产配置策略、投资组合β值调整策略、指数化投资策略、传统的阿尔法
    (Alpha)策略及阿尔法转移策略、现金资产证券化策略等方面得到广泛应用.

  • 第4题：

    根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

    运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（　　）。 查看材料

    A.系统性风险
    B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
    C.非系统性风险
    D.预期股票组合能跑赢大盘

    答案：A,B
    解析：
    使用衍生工具的阿尔法策略是指通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险。

  • 第5题：

    投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。

    • A、阿尔法
    • B、指数化投资
    • C、现金资产证券化
    • D、资产配置

    正确答案:A

  • 第6题：

    阿尔法策略的实现原理包括（）。

    • A、寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
    • B、用股票组合复制标的指数
    • C、卖出相对应的股指期货合约
    • D、买入相对应的股指期货合约

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    阿尔法投资策略是寻找价值被低估的资产进行投资以获取超额收益。所谓价值被低估的资产具有的特点是（）。

    • A、刚好位于证券市场线上
    • B、阿尔法值大于0
    • C、阿尔法值小于0
    • D、位于证券市场线下方

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    权益类衍生品的重要特性使得它在（　　）等方面得到广泛应用。
    A

    传统阿尔法（Alpha）策略

    B

    现金资产证券化策略

    C

    指数化投资策略

    D

    备兑看涨期权策略


    正确答案： C,D
    解析：
    权益类衍生品工具具备两个非常重要的特性：①股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值；②权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。这两个重要特性使得它在传统阿尔法（Alpha）策略、指数化投资策略、现金资产证券化策略、备兑看涨期权策略、保护性看跌期权策略等方面的应用十分广泛。

  • 第9题：

    判断题
    采用阿尔法策略的投资者一般在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    采用阿尔法策略，投资者不再被限制在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。该策略为投资者和基金经理提供了广阔的投资领域，大大增加了获取阿尔法收益的机会。

  • 第10题：

    多选题
    根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是()。
    A

    系统性风险

    B

    运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征

    C

    非系统性风险

    D

    预期股票组合能跑赢大盘


    正确答案： A,C
    解析： 使用衍生工具的阿尔法策略是指通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险。

  • 第11题：

    单选题
    阿尔法投资策略是寻找价值被低估的资产进行投资以获取超额收益。所谓价值被低估的资产具有的特点是（）。
    A

    刚好位于证券市场线上

    B

    阿尔法值大于0

    C

    阿尔法值小于0

    D

    位于证券市场线下方


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下投资策略中，不属于量化策略的是（）。
    A

    多因子策略

    B

    量化红利策略

    C

    固定比例投资组合保险策略

    D

    量化阿尔法策略


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
    Ⅰ.阿尔法套利
    Ⅱ.股指期货套利
    Ⅲ.商品期货套利
    Ⅳ.期权套利

    A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

  • 第14题：

    投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（　　）策略。

    A.阿尔法
    B.指数化投资
    C.现金资产证券化
    D.资产配置

    答案：A
    解析：
    通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险，这就是使用衍生工具的阿尔法策略。

  • 第15题：

    根据下面资料，回答98-100题
    根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

    98运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（　　）。

    A.系统性风险
    B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
    C.非系统性风险
    D.预期股票组合能跑赢大盘

    答案：A,B
    解析：
    使用衍生工具的阿尔法策略是指通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险。

  • 第16题：

    机构投资者使用权益类衍生品，是由于其重要性使得权益类衍生品在（ ）方面得到广泛应用。

    A、传统的阿尔法(Alpha)策略
    B、动态资产配置策略
    C、现金资产证券化策略
    D、阿尔法转移策略

    答案：A,C,D
    解析：
    机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性:一是像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值，二是权益类衍生品具备灵活的资产配置功能.这两个特性使得权益类衍生品在资产配置策略、投资组合β值调整策略、指数化投资策略、传统的阿尔法(Alpha)策略及阿尔法转移策略、现金资产证券化策略等方面得到广泛应用.

  • 第17题：

    鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（）。

    • A、逆向投资策略
    • B、事件驱动策略
    • C、股票市场中性策略
    • D、可转移阿尔法策略

    正确答案:B

  • 第18题：

    与营销关系最密切的市场学原理包括消费行为、目标市场和（）。

    • A、营销组合原理
    • B、市场观念
    • C、销售策略
    • D、价格策略

    正确答案:D

  • 第19题：

    2016年3月，阿尔法围棋程序（AlphaGo）对战世界围棋冠军、职业九段选手李世石，以4∶1的总比分获胜。阿尔法围棋程序的工作原理基于下列哪项技术（）。

    • A、量子计算
    • B、深度学习
    • C、纳米技术
    • D、基因编辑

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    阿尔法策略的缺陷在于它的管理成本较高。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    节约管理费用是阿尔法策略的一大优点。在传统的积极投资管理的收益中，积极收益和市场收益是混合在一起的，其中的市场收益部分也收取了较高的积极管理费用。阿尔法和贝塔的分离使得基金能以低廉的费用获取市场收益，从总体上降低了投资者的管理成本。

  • 第21题：

    单选题
    投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为()策略。
    A

    阿尔法

    B

    指数化投资

    C

    现金资产证券化

    D

    资产配置


    正确答案： C
    解析： 通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险，这就是使用衍生工具的阿尔法策略。

  • 第22题：

    多选题
    根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是()。
    A

    可将股票组合的β值调整为0

    B

    可以用股指期货对冲市场非系统性风险

    C

    可以用股指期货对冲市场系统性风险

    D

    通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益


    正确答案： C,A
    解析： 阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

  • 第23题：

    多选题
    阿尔法策略的实现原理包括（）。
    A

    寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合

    B

    用股票组合复制标的指数

    C

    卖出相对应的股指期货合约

    D

    买入相对应的股指期货合约


    正确答案： B,D
    解析： 阿尔法策略的实现原理为： ①寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合； ②通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

  • 第24题：

    单选题
    与营销关系最密切的市场学原理包括消费行为、目标市场和（）。
    A

    营销组合原理

    B

    市场观念

    C

    销售策略

    D

    价格策略


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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