在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（ ）。 A.判断非系统风险的大小 B.判断系统风险的大小C.判断政策风险的大小 D.判断总风险的大小

题目
在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（ ）。
A.判断非系统风险的大小 B.判断系统风险的大小

C.判断政策风险的大小 D.判断总风险的大小

相似考题

1.现代组合投资理论开端于（ ）。A．马柯威茨的证券组合理论B．艾略特的波浪理论C．罗斯的套利定价理论D．夏普的资产定价理论

2.在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。A．判断非系统风险大小B．判断系统风险大小C．判断政策风险D．判断总风险的大小

3.在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的．A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差

4.马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

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  • 第1题：

    马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )


    正确答案：√
    【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。

  • 第2题：

    在投资者只关注( )的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。

    A．投资结构

    B．期望收益率

    C．市场平均收益

    D．方差


    正确答案：BD
    113. BD【解析】在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的。然而这种方法所面临的最大问题是其计算量太大，特别是在大规模的市场里存在着上千种证券的情况下。

  • 第3题：

    现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论


    正确答案：ABCD
    考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。

  • 第4题：

    （ ）发展起了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 A．威廉·夏普 B．凯恩斯 C．马柯威茨 D．希克斯


    正确答案：C
    马柯威茨(1952)发展起了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。

  • 第5题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

    A．是投资者的最优组合

    B．是最小方差组合

    C．是市场组合

    D．是具有低风险和高收益特征的组合


    正确答案：A

  • 第6题：

    （ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。

    A．1953

    B．1963

    C．1954

    D．1964


    正确答案：B

  • 第7题：

    在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）


    正确答案：×

  • 第8题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第9题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()


    答案：对
    解析：
    在马柯威茨的均值一方差模型中，在波动率一收益率二维平面 上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包 含了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第10题：

    证券组合分析的内容不包括()。

    A:马柯威茨的均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:循环周期理论
    D:套利定价模型

    答案：C
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值——方差模型、资本资产定价模型和套利定价模型。

  • 第11题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    单选题
    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
    A

    均值方差模型

    B

    证券组合的选择

    C

    资本定价模型

    D

    论有效边界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）


    正确答案：√
    在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第14题：

    证券组合分析的内容主要包括（ ）。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．循环周期理论

    D．套利定价模型


    正确答案：ABD
    【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型。

  • 第15题：

    在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（ ）的组合。

    A．最大

    B．最小

    C．居中

    D．随机


    正确答案：B

  • 第16题：

    在投资者只关注（ ）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

    A．期望收益率

    B．期望收益

    C．方差

    D．标准差

    E．以上都不对


    正确答案：AC
    马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性，所以，投资者只关心期望收益率和方差时马柯威茨的投资组合理论是冗全正确的。

  • 第17题：

    马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。


    正确答案：√

  • 第18题：

    在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）


    正确答案：√

  • 第19题：

    在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

    A:期望收益率
    B:期望收益
    C:方差
    D:标准差

    答案：A,C
    解析：
    马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性的，所以，投资者只关心期望收益率和方差时马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

  • 第20题：

    在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断()。

    A:系统风险大小
    B:总风险大小
    C:政策风险大小
    D:非系统风险大小

    答案：A,B,C
    解析：
    在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般用于判断单个证券或证券组合非系统风险的大小。

  • 第21题：

    在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。

    A:法马
    B:夏普
    C:马柯威茨
    D:罗斯

    答案：B
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。在此基础上后来发展出多因素模型，希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得将证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第22题：

    ()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。

    A:马柯威茨
    B:威廉·夏普
    C:约翰·林特耐
    D:凯恩斯

    答案：A
    解析：
    马柯威茨(HarryM.Markowitz,1952)发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。马柯威茨提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。

  • 第23题：

    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

    • A、均值方差模型
    • B、证券组合的选择
    • C、资本定价模型
    • D、论有效边界

    正确答案:B

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