马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

题目

马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

相似考题

1.在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（ ）。A．投资者总是选择方差较小的组合B．投资者总是选择期望收益率较高的组合C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合

2.在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（ ）。A．投资者总是选择方差较小的组合B．投资者总是选择期望收益率高的组合C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

3.追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。 Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合 Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ

4.在马柯维茨均值－方差模型的分析中,投资者共同偏好规则的内容包括:()A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合

更多“马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是 ”相关问题

  • 第1题：

    .追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。

    A.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差 较小的组合
    B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望 收益率高的组合
    C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同收益率方差，那么投资者选择方差较 大的组合
    D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期 望收益率低的组合


    答案：A,B
    解析：
    投资者普遍喜好期望收益率而厌恶 风险，因而人们在投资决策时希望期望收益率越 高越好，风险越小越好。这种态度反映在证券组 合的选择上可由下述规则来描述：（1)如果两种证 券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益 率，那么投资者选择期望收益率高的组合；（2)如 果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的 收益率方差，那么他选择方差较小的组合。这种 选择原则，我们称为投资者的共同偏好规则。

  • 第2题：

    在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（ ）。
    A.投资者总是选择期望收益率高的组合
    B.投资者总是选择估计期望率方差小的组合
    C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合
    D.如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收益率高的组合


    答案：C,D
    解析：
    事实表明，投资者普遍喜好期望收益率而厌恶风险，因而人们在投资决策时希望收益率越大越好，风险越小越好。这种态度反映在证券组合的选择上可由下述规则来描述：（1)如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合；（2)如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收益率高的组合。这种选择原则称之为投资者的共同偏好规则。

  • 第3题：

    追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括( )。

    A:如果两种证券组合具有相同的期型收益率利不同的收益率方差，
    那么投资者选择方差较小的组合
    B:如果两种证券组合具响相同的收益率方差利不同的期型收益率，
    那么投资者选择期型收益率大的组合
    C:如果两种证券组合具响相同的期望收益率利不同的收盏率方差，
    那么投资者选择方差较人的组合
    D:如果两种证券组合具有相同的收益率方差利不同的期型的收益率，
    那么投资者选择期望收益率小的组合

    答案：A,B
    解析：
    收益率的方差代表风险，方差越人说明组合的风险越人。追求收益厌恶风险的投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具柯相同的期型收益率时，会偏好风险即方差较小的组合当两种证券组合有相同的收益率方差时选择收益率较高的组合。

  • 第4题：

    虽然马柯威茨均值方差模型中的投资者各自的风险偏好特征一般不词，但也有共性的地方。下列关于这种共性的陈述中，正确的有（）。
    A.如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种,则投资者会选择前者
    B.如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者
    C.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
    D.如果两种证券组合具有相同期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合


    答案：C,D
    解析：
    。如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合。如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。

  • 第5题：

    在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（ ）。
    A.投资者总是选择期望收益率髙的组合
    B.投资者总是选择估计期望率方差小的组合
    C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方 差较小的组合
    D.如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收 益率高的组合


    答案：C,D
    解析：
    事实表明，投资者普遍喜好期望收益率而厌恶风险，因而人们在投资决 策时希望收益率越大越好，风险越小越好。这种态度反映在证券组合的选择上可由下述规则 来描述：（1)如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选 择方差较小的组合；（2)如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么 投资者会选择收益率高的组合。这种选择原则称之为投资者的共同偏好规则。

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