在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。A．判断非系统风险大小B．判断系统风险大小C．判断政策风险D．判断总风险的大小

题目

在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。

A．判断非系统风险大小

B．判断系统风险大小

C．判断政策风险

D．判断总风险的大小

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1.马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

2.在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。A．是投资者的最优组合B．是最小方差组合C．是市场组合D．是具有低风险和高收益特征的组合

3.在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（ ）。 A.判断非系统风险的大小 B.判断系统风险的大小C.判断政策风险的大小 D.判断总风险的大小

4.在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（ ）的组合。A．最大B．最小C．居中D．随机

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  • 第1题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第2题：

    在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。

    A:法马
    B:夏普
    C:马柯威茨
    D:罗斯

    答案：B
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。在此基础上后来发展出多因素模型，希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得将证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第3题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()


    答案：错
    解析：
    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第4题：

    在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断()。

    A:系统风险大小
    B:总风险大小
    C:政策风险大小
    D:非系统风险大小

    答案：A,B,C
    解析：
    在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般用于判断单个证券或证券组合非系统风险的大小。

  • 第5题：

    马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。

    A:投资者；总体风险
    B:被投资者；部分风险
    C:投资者；部分风险
    D:被投资者；总体风险

    答案：A
    解析：
    马柯威茨资产组合理论意义在于，他揭示出，对投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。

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