()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法 B:敏感性方法 C:波动性方法 D:VaR

题目
()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A:名义值法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR
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1.下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

2.资本资产定价模型是以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。()此题为判断题(对，错)。

3.下列哪些理论属于经典投资理论（ ）。 A．现代资产组合理论 B．证券市场竞争性均衡理论 C．资本结构理论 D．行为金融理论

4.（ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A．名义值法 B．敏感性法 C．波动性法 D．VaR法

更多“()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。”相关问题

  • 第1题：

    VaR模型来自（　）等各种金融理论与方法的融合

    A:资产敏感性分析方法
    B:风险因素统计分析方法
    C:资产定价理论
    D:市场有效理论

    答案：A,B,C
    解析：
    VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析

  • 第2题：

    金融互换合约产生的理论基础是（）

    • A、比较优势理论
    • B、对价理论
    • C、资产组合理论
    • D、合理预期理论

    正确答案:A

  • 第3题：

    现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、有效市场假说
    • D、套利定价理论

    正确答案:A

  • 第4题：

    价值是资产所能获得的未来收益和未来收益面临的风险之间匹配的结果，价值评估就是对投资收益和风险的度量。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？


    正确答案: 认识风险，衡量风险的大小，是投资决策程序中的第一件事。在20世纪60年代以前，对风险的估计还是十分粗糙的，只能大概地用高、中、低的词汇衡量。这种不能量化的衡量结果给机构投资人，尤其投资基金的资产组合管理带来一定难度。1952年，美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者哈瑞·马科维兹提出资产组合理论，使投资风险的衡量可以数量化。这是对现代金融理论的重大贡献。
    度量风险，首先需要知道投资收益率，然后，如果将风险定义为未来结果的不确定性，那么，用数理统计的语言描述，投资风险就是各种未来投资收益率与期望收益率的偏离程度。所谓期望收益率，就是未来收益率的各种可能结果，乘以它们出现的概率，然后相加的值。知道了期望收益率，就可以用收益率与期望收益率的偏离度表示风险。
    资产组合理论认为，在一定统计期内已经实现的投资收益率变化及其发生的概率，基本符合正态分布。于是，测算标准差的意义就是：已经知道投资的期望收益率和标准差，即可计算收益率发生在一定区间的概率。
    同样，在了解资产组合的风险之前，需要了解资产组合的期望收益率。资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的加权平均值。权数是各资产价值在资产组合总价值中所占的比重。知道了资产组合的期望收益率以后，就可以评价该组合的风险。
    在讨论有价证券价值确定的内容中，应选取与风险相匹配的贴现率，以计算有价证券的价值。在风险可以科学度量的基础上，结合资产组合理论，资产定价模型才得以发展。

  • 第6题：

    金融监管的传统理论包括（）。

    • A、公共利益论
    • B、保护债权论
    • C、金融全球化理论
    • D、金融风险控制论
    • E、金融资产优化组合理论

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    下列哪些理论属于经典投资理论（）。

    • A、现代资产组合理论
    • B、证券市场竞争性均衡理论
    • C、资本结构理论
    • D、行为金融理论

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    金融监管的传统理论包括()。
    A

    公共利益论

    B

    保护债权论

    C

    金融全球化理论

    D

    金融风险控制论

    E

    金融资产优化组合理论


    正确答案： D,C
    解析： 本题考查金融监管的传统理论。金融监管的传统理论包括公共利益论、保护债权论和金融风险控制论。

  • 第9题：

    单选题
    在汇率理论中，重视金融资产市场均衡对汇率变动有影响力的理论是（）
    A

    利率平价理论

    B

    国际收支理论

    C

    资产组合理论

    D

    购买力平价理论


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    在一定收益水平下，如何使风险最小化问题是（）要研究的问题。
    A

    证券组合理论

    B

    有效市场理论

    C

    资产资本定价理论

    D

    套利定价理论

    E

    道氏理论


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？

    正确答案： 认识风险，衡量风险的大小，是投资决策程序中的第一件事。在20世纪60年代以前，对风险的估计还是十分粗糙的，只能大概地用高、中、低的词汇衡量。这种不能量化的衡量结果给机构投资人，尤其投资基金的资产组合管理带来一定难度。1952年，美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者哈瑞·马科维兹提出资产组合理论，使投资风险的衡量可以数量化。这是对现代金融理论的重大贡献。
    度量风险，首先需要知道投资收益率，然后，如果将风险定义为未来结果的不确定性，那么，用数理统计的语言描述，投资风险就是各种未来投资收益率与期望收益率的偏离程度。所谓期望收益率，就是未来收益率的各种可能结果，乘以它们出现的概率，然后相加的值。知道了期望收益率，就可以用收益率与期望收益率的偏离度表示风险。
    资产组合理论认为，在一定统计期内已经实现的投资收益率变化及其发生的概率，基本符合正态分布。于是，测算标准差的意义就是：已经知道投资的期望收益率和标准差，即可计算收益率发生在一定区间的概率。
    同样，在了解资产组合的风险之前，需要了解资产组合的期望收益率。资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的加权平均值。权数是各资产价值在资产组合总价值中所占的比重。知道了资产组合的期望收益率以后，就可以评价该组合的风险。
    在讨论有价证券价值确定的内容中，应选取与风险相匹配的贴现率，以计算有价证券的价值。在风险可以科学度量的基础上，结合资产组合理论，资产定价模型才得以发展。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。
    A

    资产组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    有效市场假说

    D

    套利定价理论


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资本资产定价模型是在（ ）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

    A、投资组合理论
    B、资产组合理论
    C、汇率决定理论
    D、行为组合理论

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型简称CAPM)是由美囯学者夏音、林待尔、待罜诺和莫幸等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用子投资决策和公司理财领域。资本资产走价模型就是投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。@##

  • 第14题：

    1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟。

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、有效市场假说
    • D、套利定价理论

    正确答案:D

  • 第15题：

    1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

    • A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
    • B、给定时间内市场风险导致的最大损失
    • C、给定时间内市场风险导致的最小损失
    • D、一定概率下市场风险导致的最小损失

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

    • A、名义值法
    • B、敏感性法
    • C、波动性法
    • D、VaR法

    正确答案:D

  • 第17题：

    在一定收益水平下，如何使风险最小化问题是（）要研究的问题。

    • A、证券组合理论
    • B、有效市场理论
    • C、资产资本定价理论
    • D、套利定价理论
    • E、道氏理论

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    在汇率理论中，重视金融资产市场均衡对汇率变动有影响力的理论是（）

    • A、利率平价理论
    • B、国际收支理论
    • C、资产组合理论
    • D、购买力平价理论

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。
    A

    投资组合理论

    B

    资产组合理论

    C

    汇率决定理论

    D

    行为组合理论


    正确答案： C
    解析： 资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系以及均衡价格是如何形成的。

  • 第20题：

    判断题
    金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的系统性风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的非系统性风险。

  • 第21题：

    单选题
    VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（　　）进行全面的度量。[2018年5月真题]
    A

    定性地对给定资产所面临的政策风险

    B

    定量地对给定资产所面临的市场风险

    C

    定性地对给定资产所面临的市场风险

    D

    定量地对给定资产所面临的政策风险


    正确答案： A
    解析：
    VaR的字面解释是指处于风险中的价值（Value at Risk），一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值；或者说在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。

  • 第22题：

    多选题
    广义的投资组合理论包括（　　）。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    行为金融理论

    D

    证券市场有效理论


    正确答案： C,A
    解析： 狭义的投资组合理论指经典的马柯维茨（Markowitz）投资组合理论；广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。

  • 第23题：

    单选题
    VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（  ）进行全面的度量。
    A

    定性地对给定资产所面临的政策风险

    B

    定量地对给定资产所面临的市场风险

    C

    定性地对给定资产所面临的市场风险

    D

    定量地对给定资产所面临的政策风险


    正确答案： C
    解析：

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