（ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A．名义值法 B．敏感性法 C．波动性法 D．VaR法

题目

（ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A．名义值法 B．敏感性法 C．波动性法 D．VaR法

相似考题

1.资本资产定价模型是以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。()此题为判断题(对，错)。

2.()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法 B:敏感性方法 C:波动性方法 D:VaR

3.(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

4.在汇率理论中，重视金融资产市场均衡对汇率变动有影响力的理论是()A. 利率平价理论B. 国际收支理论C. 资产组合理论D. 购买力平价理论

更多“( )是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 ”相关问题

  • 第1题：

    资本资产定价模型是在（ ）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

    A、投资组合理论
    B、资产组合理论
    C、汇率决定理论
    D、行为组合理论

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型简称CAPM)是由美囯学者夏音、林待尔、待罜诺和莫幸等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用子投资决策和公司理财领域。资本资产走价模型就是投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。@##

  • 第2题：

    现代标准金融学理论产生的标志是

    A．Markowitz资产组合理论

    B．套利定价理论

    C．资本资产定价模型

    D．有效市场假说


    A

  • 第3题：

    2、金融经济学的主要理论有（）

    A．市场均衡理论

    B．资本资产定价模型。

    C．套利定价理论

    D．动态投资组合理论。


    ACDE

  • 第4题：

    “任何金融资产的内在价值等于这项资产预期的现金流的现值”是（ ）的理论基础。

    A.市场预期理论
    B.现金流贴现模型
    C.资本资产定价模型
    D.资产组合理论

    答案：B
    解析：
    现金流贴现模型是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票内在价值的方法。按照收入的资本化定价方法，任何资产的内在价值是由拥有资产的投资者在未来时期所接受的现金流决定的，也就是一种资产的内在价值等于预期现金流的贴现值。

  • 第5题：

    现代标准金融学理论产生的标志是（）。

    A．Markowitz资产组合理论

    B．套利定价理论

    C．资本资产定价模型

    D．有效市场假说


    Markowitz资产组合理论

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