完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为BB．最小方差证券组合为40%A+60%BC．最小方差证券组合的方差为24%D．最小方差证券组合的方差为20%
题目
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为B
B．最小方差证券组合为40%A+60%B
C．最小方差证券组合的方差为24%
D．最小方差证券组合的方差为20%
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第1题：
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C．最小方差证券组合的方差为14.8%
D．最小方差证券组合的方差为0
正确答案：BD
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第2题：
完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C．最小方差证券组合的方差为14.8%
D．最小方差证券组合的方差为0
正确答案：BD
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第3题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。A:证券组合P为最小方差证券组合
B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”
C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”
D:最小方差证券组合的方差为5.76%答案：C,D解析：最小方差证券组合中证券A的比例为
=36%；证券B的比例为
=64%；最小方差证券组合的方差为
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第4题：
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C．最小方差证券组合的方差为14.8%
D．最小方差证券组合的方差为0
正确答案：BD
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第5题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%答案：A,D解析：【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关，它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。