完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%、期望收益率为14%，证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为40%A+60%BB．最小方差证券组合为36%A+64%BC．最小方差证券组合的方差为0.576D．最小方差证券组合的方差为0

题目

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%、期望收益率为14%，证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

A．最小方差证券组合为40%A+60%B

B．最小方差证券组合为36%A+64%B

C．最小方差证券组合的方差为0.576

D．最小方差证券组合的方差为0

相似考题

1.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A +50%B，则下列叙述正确的有( )．A．证券组合P为最小方差证券组合B．最小方差证券组合为64%A +36%BC．最小方差证券组合为36%A +64%BD．最小方差证券组合的方差为5．76%

2.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。 A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%

3.假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（ ）。 A．期望收益率为30% B．期望收益率为35% C．估计期望方差为1.33% D．估计期望方差为2.67%

4.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。 A．3.8% B.7.4% C.5.9% D.6.2%

参考答案和解析
正确答案：BC
更多“完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%、期望收益率为14%,证券8的方差为30%、期望 ”相关问题

  • 第1题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14．8% D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BD
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P328。

  • 第2题：

    假设证券A过去3年的实际收益率分别为50％、30％、l0％，那么证券A。 A．期望收益率为30％

    B.期望收益率为35％

    C.估计期望方差为l.33％

    D.估计期望方差为2.67％


    正确答案：AD
    掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P326～327。

  • 第3题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为40%A+60%B

    B．最小方差证券组合为36%A+64%B

    C．最小方差证券组合的方差为0.0576

    D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BC

  • 第4题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为40%A+60%B

    B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

    C．最小方差证券组合的方差为14.8%

    D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BD

  • 第5题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
    A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B

    C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%


    答案：A,D
    解析：
    【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关，它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。

  • 第6题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。

    A:证券组合P为最小方差证券组合
    B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”
    C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”
    D:最小方差证券组合的方差为5.76%

    答案：C,D
    解析：
    最小方差证券组合中证券A的比例为=36%；证券B的比例为=64%；最小方差证券组合的方差为

  • 第7题：

    假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

    • A、期望收益率为30%
    • B、期望收益率为35%
    • C、估计期望方差为1.33%
    • D、估计期望方差为2.67%

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

    • A、12%
    • B、13%
    • C、14%
    • D、15%

    正确答案:B

  • 第9题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

    • A、3.8%
    • B、7.4%
    • C、5.9%
    • D、6.2%

    正确答案:C

  • 第10题：

    为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

    • A、证券A的期望收益率和方差
    • B、证券B的期望收益率和方差
    • C、证券A、B收益率的协方差
    • D、组合中证券A、B所占的比重

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P为最小方差证券组合
    • B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
    • C、最小方差证券组合为36%A十64%B
    • D、最小方差证券组合的方差为0

    正确答案:B,D

  • 第12题：

    假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%，30%，10%，那么证券A（）。

    • A、期望收益率为30%
    • B、期望收益率为45%
    • C、估计期望方差S2为2%
    • D、估计期望方差S2为4%

    正确答案:B,D

  • 第13题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券8的标准差为30%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为36%×A+64%×B C．最小方差证券组合的方差为0.0576 D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BC
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P330。

  • 第14题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为B

    B．最小方差证券组合为40%A+60%B

    C．最小方差证券组合的方差为24%

    D．最小方差证券组合的方差为20%


    正确答案：AD

  • 第15题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为40%A+60%B

    B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

    C．最小方差证券组合的方差为14.8%

    D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BD

  • 第16题：

    完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为40%A+60%B

    B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

    C．最小方差证券组合的方差为14.8%

    D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BD

  • 第17题：

    假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率20%，年收益率为30%的概率为40%，年收益率为10%的概率为40%，那么证券A()。

    A:期望收益率为26%
    B:期望收益率为30%
    C:估计期望方差为2.24%
    D:估计期望方差为15.6%

    答案：A,C
    解析：
    期望收益率=50%*20%+30%*40%+10%*40%=26%；估计期望方差=(50%-26%)2*20%+(30%-26%)2*40%+(10%-26%)2*40%=2.24%。

  • 第18题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P为最小方差证券组合
    • B、最小方差证券组合为B
    • C、最小方差证券组合为36%A+64%B
    • D、最小方差证券组合的方差为30%

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

    • A、最小方差证券组合为40%×A+60%×B
    • B、最小方差证券组合为36%×A+64%×B
    • C、最小方差证券组合的方差为0.0576
    • D、最小方差证券组合的方差为0

    正确答案:B,C

  • 第20题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

    • A、30%
    • B、20%
    • C、25%
    • D、27.75%

    正确答案:C

  • 第21题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

    • A、20%
    • B、25%
    • C、30%
    • D、35%

    正确答案:B

  • 第22题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

    • A、0
    • B、5%
    • C、10%
    • D、20%

    正确答案:B

  • 第23题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P的期望收益率为14%
    • B、证券组合P的期望收益率为15%
    • C、证券组合P的方差为20%
    • D、证券组合P的方差为25%

    正确答案:B,D

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