完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14．8% D．最小方差证券组合的方差为0

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第1题：

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为（）。
A.20% B.10% C.5% D.0

答案：C
解析：
。σp=丨 25%X40%—75%X20% =5%
第2题：

完全正相关的证券A和证券B。其中，证券A标准差为40%，期望收益率为15%；证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。

A:20%
B:25%
C:30%
D:35%

答案：B
解析：
σ_P=25%*40%+75%*20%=25%。
第3题：

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的收益率和标准差为（)
A．18.8％，3.8%
B．18.8%，7.4％
C．17.2%，5.9％
D．17.2%，6.2％

C 解析：[*] =|25%×40%-75%×20%|=5%
第4题：

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为（）。
A. 3.8% B. 7.4%
C. 5.9% D. 6.2%

答案：A
解析：
答案为A。由于证券A和证券B完全负相关，则相关系数βAB= -1证券组合的标准差为
第5题：

3、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A．3.8%
B．7.4%
C．5.9%
D．6.2%

最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B;证券组合的最小方差为0
第6题：

【单选题】完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A．3.8%
B．7.4%
C．5.9%
D．6.2%

18.8%,3.8%

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