德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

题目

德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。

A．持有期和标准差

B．持有期和置信度

C．标准差和置信度

D．标准差和期望收益率

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1.德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

2.VaR取决于哪两项重要的参数？（ ）A．持有期和置信度B．标准差和持有期C．置信度和标准差D．期望收益率和置信度

3.VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

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  • 第1题：

    VaR取决于哪两项重要的参数（ ）。

    A．持有期和置信度

    B．标准差和持有期

    C．置信度和标准差

    D．期望收益率和置信度


    正确答案：A

  • 第2题：

    德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

    A:持有期和标准差
    B:持有期和置信度
    C:标准差和置信度
    D:标准差和期望收益率

    答案：B
    解析：
    德尔塔—一正态分布法假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者，这两个值的选择有所差异。

  • 第3题：

    关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。

    A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
    B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
    C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
    D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

    答案：B
    解析：
    B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

  • 第4题：

    关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

    A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
    B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
    C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
    D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

    答案：B
    解析：
    B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

  • 第5题：

    德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

    A:持有期和置信度
    B:持有期和期望收益率
    C:标准差和置信度
    D:标准差和期望收益率

    答案：A
    解析：
    德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。

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