VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

题目

VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。

A．持有期和标准差

B．持有期和置信度

C．标准差和置信度

D．标准差和期望收益率

相似考题

1.在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C．△p为金融资产在持有期△t内的损失D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

2.在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是（ ）。 A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C．Ap为金融资产在持有期△￡内的损失 D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

3.下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关

4.德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

参考答案和解析
正确答案：B
更多“VaR取决于两个重要的参数,即( )。 A.持有期和标准差B.持有期和置信度 C.标准差和置信 ”相关问题

  • 第1题：

    德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。

    A．持有期和标准差

    B．持有期和置信度

    C．标准差和置信度

    D．标准差和期望收益率


    正确答案：B
    【解析】德尔塔一正态分布法中，VaR取决于持有期和置信度。

  • 第2题：

    正态总体标准差的置信区间的宽度依赖于（ ）。
    A.样本标准差

    B.样本量

    C.样本均值

    D.t分布的分位数

    E.置信度


    答案：A,B,E
    解析：

  • 第3题：

    关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

    A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
    B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
    C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
    D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

    答案：B
    解析：
    B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

  • 第4题：

    德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

    A:持有期和标准差
    B:持有期和置信度
    C:标准差和置信度
    D:标准差和期望收益率

    答案：B
    解析：
    德尔塔—一正态分布法假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者，这两个值的选择有所差异。

  • 第5题：

    德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

    A:持有期和置信度
    B:持有期和期望收益率
    C:标准差和置信度
    D:标准差和期望收益率

    答案：A
    解析：
    德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。

  • 第6题：

    计算VaR值的参数选择应注意的有()。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

  • 第7题：

    扩展不确定度是确定测量结果（ ）的量。
    A.误差 B.置信区间 C.置信度 D.标准差


    答案：B
    解析：
    用标准差的倍数或说明了置信水平的区间的半宽表示的测量不确定度，称为扩展 不确定度，通常用符号表示。扩展不确定度是确定测量结果区间的量，合理赋予被测 量之值分布的大部分可望含于此区间。

  • 第8题：

    一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

    • A、1%
    • B、两个标准差
    • C、99%

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第10题：

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第11题：

    单选题
    总体均数置信区间的宽度取决于（）。
    A

    置信水平

    B

    标准差

    C

    标准误

    D

    置信水平、标准差和样本含量

    E

    样本含量


    正确答案： D
    解析： 总体均数的95％置信区间为均数±1．96×标准误，总体均数的99％置信区间为均数±2．58×标准误，标准误等于一次随机抽样所得标准差与样本含量平方根的比值。因此总体均数置信区间的宽度取决于置信水平、标准差和样本含量。

  • 第12题：

    单选题
    一个99%的VaR所对应的置信度是（）。
    A

    1%

    B

    两个标准差

    C

    99%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    VaR取决于哪两项重要的参数？（ ）

    A．持有期和置信度

    B．标准差和持有期

    C．置信度和标准差

    D．期望收益率和置信度


    正确答案：A

  • 第14题：

    下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

    A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
    B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
    C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
    D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    答案：A
    解析：
    VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第15题：

    关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

    A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
    B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
    C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
    D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

    答案：B
    解析：
    B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

  • 第16题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）


    答案：对
    解析：
    国际清算银行规定的作为计算银行监 管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选 择 95%?99%。

  • 第17题：

    根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ )
    A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30


    答案：A
    解析：
    巴塞尔委员会要求在99%的置信度下计算10个交易日的VaR值。原因在于 他们假定管理者发现问题，并迅速采取补救措施需要10天的时间，同时99%的置信水平反映了 管理者维持健全的金融体系的愿望和抵消设置风险资本对银行利润不利影响之间的均衡。

  • 第18题：

    总体均数置信区间的宽度取决于

    A.置信水平
    B.标准差
    C.标准误
    D.置信水平、标准差和样本含量
    E.样本含量

    答案：D
    解析：
    总体均数的95%置信区间为均数±1.96×标准误，总体均数的99%置信区间为均数±2.58×标准误，标准误等于一次随机抽样所得标准差与样本含量平方根的比值。因此总体均数置信区间的宽度取决于置信水平、标准差和样本含量。

  • 第19题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    选项A，VaR的计算涉及置信水平和持有期；选项B，一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加；选项C，如果模型是采用决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高；选项D，如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。选项E，如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。

  • 第20题：

    总体均数置信区间的宽度取决于（）。

    • A、置信水平
    • B、标准差
    • C、标准误
    • D、置信水平、标准差和样本含量
    • E、样本含量

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。
    A

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否

    B

    银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否

    C

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否

    D

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
    A

    VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

    B

    在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

    C

    △p为金融资产在持有期△t内的损失

    D

    该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术


    正确答案： C
    解析： B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。
    A

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    B

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

    C

    置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

    D

    置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小


    正确答案： D
    解析： VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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