VaR取决于哪两项重要的参数？（ ）A．持有期和置信度B．标准差和持有期C．置信度和标准差D．期望收益率和置信度

题目

VaR取决于哪两项重要的参数？（ ）

A．持有期和置信度

B．标准差和持有期

C．置信度和标准差

D．期望收益率和置信度

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1.德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

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3.VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和期望收益率

4.德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。A.持有期和标准差B.持有期和置信度C.标准差和置信度D.标准差和期望收益率

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  • 第1题：

    VaR取决于哪两项重要的参数（ ）。

    A．持有期和置信度

    B．标准差和持有期

    C．置信度和标准差

    D．期望收益率和置信度


    正确答案：A

  • 第2题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）


    答案：对
    解析：
    国际清算银行规定的作为计算银行监 管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选 择 95%?99%。

  • 第3题：

    【单选题】从两个不同总体中随机抽样，样本含量相同，则两总体均数95％可信区间

    A．标准差小者，准确度高

    B．标准差小者，可信度大

    C．标准差小者，可信度大且准确度高

    D．两者的可信度相同


    两者的可信度相同

  • 第4题：

    德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

    A:持有期和标准差
    B:持有期和置信度
    C:标准差和置信度
    D:标准差和期望收益率

    答案：B
    解析：
    德尔塔—一正态分布法假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者，这两个值的选择有所差异。

  • 第5题：

    德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

    A:持有期和置信度
    B:持有期和期望收益率
    C:标准差和置信度
    D:标准差和期望收益率

    答案：A
    解析：
    德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。

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