证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买人两种证券可抵消风险。 （ ）

题目

证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买人两种证券可抵消风险。 （ ）

相似考题

1.证券A和B完全负相关，两者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）

2.相关系数β等于－1,意味着()。A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大

3.两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。A．可降低市场风险B．可降低可分散风险和市场风险C．不能抵消任何风险D．可降低所有可分散风险

4.在完全负相关的情况下，按适当比例买人证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。（ ）

更多“证券A和B完全负相关,二者完全反向变化,同时买人两种证券可抵消风险。 ( ) ”相关问题

  • 第1题：

    如果证券A和B完全负相关，那么同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    【解析】本题考查证券相关性的内容。本题表述正确。

  • 第2题：

    按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

    A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销

    B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销

    C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减

    D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险


    正确答案：ABD
    解析：按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

  • 第3题：

    两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。

    A.可消除所有可分散风险

    B.不能抵消任何风险

    C.可降低可分散风险和市场风险

    D.无法确定


    正确答案：C

  • 第4题：

    证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，

    A:完全正相关
    B:完全负相关
    C:正相关
    D:负相关

    答案：A
    解析：
    两种证券A、E的证券组合P的方差为：  

    当证券A、E完全正相关时，ρAB=1，则：

  • 第6题：

    按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。

    A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
    B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    答案：C
    解析：
    按照证券投资组合理论，资金投资于A、B两种证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大限度地抵消；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

  • 第7题：

    如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()


    答案：对
    解析：
    如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，呈现完全负相关的关系，即相关系数=-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。

  • 第8题：

    按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。

    • A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
    • B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    • C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    • D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

    • A、不能完全分散所有投资风险 
    • B、可以完全分散所有投资风险 
    • C、不能完全分散非系统性风险 
    • D、可以完全分散非系统性风险

    正确答案:D

  • 第10题：

    证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

    • A、两种证券间存在完全同向的联动关系
    • B、两种证券间存在完全反向的联动关系
    • C、两种证券的收益有反向变动倾向
    • D、两种证券的收益有同向变动倾向

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
    A

    不能完全分散所有投资风险 

    B

    可以完全分散所有投资风险 

    C

    不能完全分散非系统性风险 

    D

    可以完全分散非系统性风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ值为1，表明（  ）。
    A

    两种证券间存在完全反向的联动关系

    B

    两种证券的收益有同向变动倾向

    C

    两种证券的收益有反向变动倾向

    D

    两种证券间存在完全正向的联动关系


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    相关系数等于()意味着两种证券之间风险可以完全抵消

    A.1

    B.0

    C.-1

    D.0.5


    参考答案：C

  • 第14题：

    证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，的取值总是介于-1和1之间，的值为正，表明：（ ）。

    A．两种证券间存在完全的同向 的联动关系

    B．两种证券的收益有反向变动倾向

    C．两种证券的收益有同向变动倾向

    D．两种证券间存在完全反向的联动关系


    正确答案：C

  • 第16题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第17题：

    当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。

    A.能适当分散风险
    B.不能分散风险
    C.可分散全部风险
    D.无法判断是否可以分散风险

    答案：A
    解析：
    本题考查的是资本资产定价理论。当各资产的相关系数为-1时，一种资产的损失正好完全被另一种资产的收益所抵消，能有效的分散非系统性风险，故A项正确，BCD错误。所以答案选A。

  • 第18题：

    两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵消任何风险。

  • 第19题：

    当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。

    • A、 完全负相关
    • B、 完全正相关
    • C、 互补
    • D、 相互独立

    正确答案:B

  • 第20题：

    相关系数β等于-1意味着（）。

    • A、两种证券之间具有完全正相关性
    • B、两种证券之间相关性稍差
    • C、两种证券之间风险可以完全抵消
    • D、两种证券组合的风险很大

    正确答案:C

  • 第21题：

    在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    单选题
    当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。
    A

     完全负相关

    B

     完全正相关

    C

     互补

    D

     相互独立


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 当投资组合完全负相关时，投资组合可以最大程度地抵销风险。

相关内容